Indikátor Pivot Points – objektívne supporty a rezistencie

Indikátor Pivot Points – objektívne supporty a rezistencie

Už žijúci na prelome XNUMX. a XNUMX. storočia v knihe "Spomienky hráča na burze" Edwin Lefevre zdôrazňuje užitočnosť úrovní podpory a odporu pri určovaní ďalších pohybov cien. Dnes mnohí investori, ktorí obchodujú na devízových trhoch, zakladajú svoje rozhodnutia aspoň čiastočne na určených líniách podpory a odporu.

Problém s manuálnym alebo vizuálnym určovaním úrovní podpory a odporu je, že ide o neobjektívne úrovne. Tam, kde jeden obchodník vidí úroveň odporu, druhý obchodník ju nemusí vidieť. Mnohí obchodníci majú problém vôbec tieto úrovne určiť, nevidia ich a je pre nich ťažké rozhodnúť, či je určitá úroveň úrovňou odporu alebo nie. Na pomoc vám príde indikátor Pivot Points. Sú to úrovne podpory a odporu vypočítané z matematického vzorca.

STIAHNUŤ ▼: Indikátor Pivot Star pre MT4

Čo je indikátor pivotných bodov?

Indikátor Pivot Points je založený na matematickom vzorci, ktorý počíta budúcu úroveň podpory a odporu na základe nízkej, vysokej a záverečnej ceny za predchádzajúce obdobie, ktoré berieme do úvahy (toto je úplne vysvetlené nižšie v článku). Nižšie vidíme všetky úrovne vykreslené v grafe DE30 17.04.2020. apríla XNUMX.

Graf DE30 (CFD na indexe DAX 30), interval H1. Zdroj: xStation 5 XTB

Základná čiara – Pivot Point (PP)

Základná úroveň - Pivot Point (PP) sa vypočíta sčítaním minimálnej ceny (L), maximálnej ceny (H) a záverečnej ceny (C) za predchádzajúcu reláciu a vydelením súčtu 3.

PP = (L + H + C)/3

Dostaneme teda priemer cien z predchádzajúcej relácie. Dá sa povedať, že ide o neutrálnu úroveň, kde sa vyrovnali sily kupujúcich a predávajúcich. Úroveň PP je východiskovým bodom pre výpočet 4 pravdepodobných úrovní podpory a 4 pravdepodobných úrovní odporu pre ďalšiu reláciu.

Úrovne odporu - R1, R2, R3

Prvá úroveň odporu (R1) sa vypočíta vynásobením základnej úrovne (PP) dvomi a odpočítaním minimálnej ceny poslednej sviečky od nej.

R1 = 2* PP-L

Druhá úroveň odporu (R2) sa získa pripočítaním k základnej úrovni (PP) rozdielu medzi vysokou a nízkou cenou poslednej sviečky.

R2 = PP + (H - L)

Tretia úroveň odporu sa vypočíta tak, že k základnej úrovni (PP) sa pripočíta rozdiel medzi maximálnou a minimálnou cenou vynásobený 2.

R3 = PP + (HL) * 2

Úrovne podpory - S1, S2, S3

Úrovne podpory vypočítame podobným spôsobom.

Prvú úroveň podpory vypočítame tak, že základnú úroveň (PP) vynásobíme dvomi a odpočítame maximálnu cenu.

S1 = 2* PP-H

Druhá úroveň podpory je základná úroveň mínus rozdiel medzi vysokou a nízkou cenou.

S2 = PP- (HL)

Tretím stupňom podpory je PP odpočítať rozdiel medzi maximom a minimom vynásobený dvomi.

S3 = PP-(HL) * 2

Aký časový horizont treba brať do úvahy pri výpočte Pivot Points?

Kľúčovou otázkou je zvoliť vhodný časový horizont na výpočet úrovní.

Pre grafy M1, M5, M10 a M15 používame Pivot Points vypočítané na základe cien posledného dokončeného dňa. Úrovne indikované indikátorom na začiatku dňa sa nemenia až do konca dňa.

Pre obchodníkov obchodujúcich na grafoch M30, H1 a H4 počítame Pivot Points pre nízku, najvyššiu a minulotýždňovú uzávierku. Úrovne nastavené na začiatku týždňa zostávajú v platnosti až do jeho konca.

Pre denných obchodníkov počítame PP pomocou mesačných minimálnych, maximálnych a záverečných cien. Rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch zostávajú raz nastavené úrovne platné počas celého mesiaca.

Pre aké hodiny by sa mali určiť denné hodnoty H (High), L (Low) a C (Close)?

Keďže Forexový trh funguje 24 hodín denne, vyvstáva otázka, aké hodiny vziať do úvahy pri výpočte denného minima a maxima. Väčšina skúsených hráčov uvádza otvárací a zatvárací čas dňa na 17:22 v New Yorku, čo je XNUMX:XNUMX GMT. PP môžete nastaviť na ľubovoľný čas, ale nastavenie rovnakým spôsobom ako u väčšiny významných hráčov sa zdá byť najrozumnejšou voľbou.

Ako využiť PP (Pivot Points) v praxi v obchode?

Odraz od PP

Ako som spomínal, základná úroveň (PP) je priemer cien z posledného obdobia, ktoré berieme do úvahy. Tu sa svojim spôsobom vyrovnala sila býkov a medveďov (kupujúcich a predávajúcich).

Z tohto predpokladu vychádza prvá stratégia, podľa ktorej ak sa trh otvorí nad úrovňou PP, tak sa odrazí od základnej línie (PP), aby sme boli opäť nad touto úrovňou, máme býčiu výhodu a dobré podmienky na otváranie dlhých pozícií.

Tento typ situácie vidíme v našom grafe zo 17.04. Trh sa otvára tesne nad PP, ľahko prelomí prvú úroveň odporu (R1) a v nasledujúcich hodinách sa naša R1 stane úrovňou podpory pre ďalší vzostupný trend. Vhodným bodom na otvorenie pozície by v tomto prípade bol návrat kurzu na R1. Tieto momenty som označil na mape šípkou smerujúcou nahor. Vezmite si zisk, ktorý by som navrhol pre intradenné obchodovanie, je R2 alebo R3. Zastaviť stratu tesne pod R1.

Graf DE30 (CFD na indexe DAX 30), interval H1. Zdroj: xStation 5 XTB

Na druhej strane, ak sa trh otvorí a je pod úrovňou PP a nemôže ju prekročiť, máme do činenia s medvedím trhom a podľa tejto stratégie by bolo rozumné otvárať krátke pozície.

Nevýhody a nebezpečenstvá tejto stratégie sú, že môže generovať veľa falošných signálov. Základná línia PP je miesto, kde sa sila kupujúcich a predávajúcich na danom trhu stretáva a kolísanie cien v oblasti PP môže byť významné (vrátane dočasných prerušení nad a pod čiarou).

Prelomová podpora alebo odpor

Stratégia, ktorá generuje menej falošných signálov, je stratégia, ktorá predpokladá, že ak kurz prelomí support (S1, S2, S3, S4) alebo rezistenciu (R1, R2, R3, R4), pravdepodobne sa pohne ďalej zvoleným smerom. V tejto stratégii sa signál na otvorenie dlhej pozície objaví iba vtedy, keď sa kurz odrazí od úrovne podpory S1 alebo S2. Podobne, keď sa kurz odrazí od úrovne odporu R1 alebo R2, je vhodný čas ísť nakrátko.

Odrazte sa od podpory alebo odporu

Stratégia trochu opačná ako tá, ktorá je opísaná vyššie, je zaujať pozíciu, keď trh rešpektuje zóny odporu a podpory a odrazí sa od nich. Potom očakávame návrat na základnú úroveň (PP). Nevýhodou tejto stratégie je hra proti trendu, ktorý sa môže rýchlo obrátiť proti nám, ak je trend silný.