Impet – úvod do analýzy [Jim Poniat]

podnet (spád) podľa veľkého slovníka poľského jazyka: "Rýchlosť a hybnosť sprevádzajúce nejakú akciu alebo proces". Tiež si pamätám citát od Leonarda Da Vinciho - "Jednoduchosť je vrcholom sofistikovanosti". Všetky techniky, ktoré používam, sú veľmi jednoduché a ľahko pochopiteľné, hoci obchodovanie na forexe sa zdá byť neuveriteľne ťažké.

Hľadáme "naša" ľahko pochopiteľnú stratégiu, ktorá by vám priniesla optimálne výnosy. Samozrejme, na obchodnom trhu existuje nespočetné množstvo systémov, stratégií, nehovoriac o indikátoroch. Bohužiaľ, nemôžeme ich všetky otestovať. Aká stratégia je teda pre nás optimálna? Ktorý nám prinesie zisk? Bude to fungovať na všetkých trhoch a časových rámcoch? Na tieto otázky odpoviem v nasledujúcich článkoch.

Mnoho rokov som testoval množstvo teórií, stratégií a systémov, no najlepšie výsledky som dosiahol prostredníctvom analýzy IMPET – ktorá sa ukázala ako KĽÚČ K ÚSPECHU! Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo k týmto zmenám dochádza, keď sa pozriete na cenové pohyby na grafe? Na zmenu ceny má obrovský vplyv viacero prvkov.

Zmeny cien

Cena je najdôležitejším prvkom technickej analýzy. Nižšie uvedený graf zobrazuje typické pohyby cien. Cena sa nejaký čas pohybuje do strany, potom dôjde k prudkému prerazeniu a potom opäť do strany. Trh minie 70 % až 80 % na vedľajšiu premávku. To je miesto, kde väčšina obchodníkov stráca hotovosť. Dôvodom je nedostatok vedomostí o trende, hybnosti a bočnom správaní ceny.

Typické zmeny na trhu

Jediní obchodníci, ktorí dosahujú zisk, sú tí, ktorí rozpoznávajú zmeny v hybnosti. Rozpoznanie východiskového bodu hybnosti je tu mimoriadne dôležité. Ak nájdete indikátor, ktorý dokáže nájsť východiskový bod jeho rastu, váš úspech je zaručený.

Existuje niekoľko prvkov, ktoré ovplyvňujú zmeny hybnosti a tým aj zmeny cien.

Prvky ovplyvňujúce zmenu ceny

Prvky ovplyvňujúce zmeny cien

1. Rozhodnutie obchodníka - keď sa rozhodneme otvoriť pozíciu alebo sa zdržať obchodovania, toto je prvý krok, ktorý urobíme.
2. Spád - v tomto prípade kritický prvok, ktorý by sme mali uznať.
3. Objem - na Forexovom trhu nemáme žiadny skutočný objem. Takúto funkciu si môžete dodatočne zakúpiť u viacerých brokerov, ide však o mimoriadne drahú službu. Neviem, či viete, ale rozpoznávanie objemu sa dá urobiť na základe veľkosti sviečok. Takže tento prvok v našich analýzach neexistuje.
4. časpretože všetky tieto prvky musia vzniknúť v priebehu času. Ak jeden chýba (bez zohľadnenia objemu), cena sa nezmení.

POZNÁMKA: Nedostatok hybnosti znamená nevýznamné zmeny cien

Impet spôsobuje viditeľné zmeny cien (ang. Akciová cena). Viete, prečo toľko obchodníkov, ktorí obchodujú len s pohybmi cien, nie je v obchodovaní úspešných? Pretože nevenujú pozornosť tomu, čo spôsobuje rýchle zmeny cien – IMPET (MOMENTUM). Impet je kritickým a najdôležitejším prvkom ziskového obchodovania. Body obratu a sila trendu sú spôsobené hybnosťou. Ak nie je dynamika, nedochádza k výraznej zmene ceny.

Keď je pozícia otvorená bez ohľadu na to, akú techniku ​​použijeme, musí byť prítomná hybnosť, aby sa cena dostala do cieľa.

Prudký obrat trendu v dôsledku zvýšenia rastu

Ak máme do činenia s výrazným nárastom hybnosti, máme do činenia s prakticky nulovým rizikom. Presne ako na grafe hore a dole.

Prudký nárast hybnosti smerom nadol, čo spôsobuje zmenu z uptrendu na klesajúci trend

Impetus a Bill Williams

Bill Williams mi otvoril oči pri typických zmenách cien v trende, aj keď Bill neučí obchodovanie s momentom, ale práve s ním som pochopil, aké je to neuveriteľne dôležité v analýze. Ak sa pozrieme na niekoľko grafov, vidíme, že cena, ako som už spomínal, väčšinou 70% až 80% unáša v konsolidácii bokom. V istom momente dôjde k prudkému prerazeniu a cena rapídne stúpa, kde sa potom konsoliduje. Pravdepodobne ste otvorili pozíciu viackrát, keď bola cena na začiatku začiatku konsolidácie a urobili ste stop loss a po chvíli sa cena opäť začala pohybovať predtým zvoleným smerom.

TREBA PREČÍTAŤ: Zaokrúhlené cenové hladiny – použite ich vo svojej analýze

Mnoho nováčikov sa stáva obeťou nevedomosti. Tu je základné pochopenie správania hybnosti - kľúčovej zložky pohybu cien. Keď otvárame pozíciu len na základe Price Action, bohužiaľ si nie sme istí jej správnym otvorením. Skutočný nárast / pokles ceny spolu s hybnosťou je len 20-30% trendu. Je to analýza hybnosti, ktorá nám hovorí o sile a začiatku alebo konci každého švihu.

Fraktály a aligátor sú prvým krokom k veľmi jednoduchej analýze hybnosti (zvyšné metriky Billa Williamsa boli pre mňa čiernou mágiou). Naša analýza by mala byť založená na minimálnom počte ukazovateľov, aby sme mohli sledovať cenu na relatívne čistom grafe. Aligátor je skvelý v indikovaní zmien hybnosti a fraktály ukazujú signály na otvorenie pozície. Prejdime však k príkladom toho, ako fraktály a aligátor spolupracujú.

Fraktály

Mnoho obchodníkov tieto dva skvelé ukazovatele nevyužívalo. Začnime s fraktálmi. Indikátor označuje maximá a minimá tam, kde sa cena obráti.

Aplikácia fraktálových a aligátorových indikátorov v jednom grafe

Vyššie uvedený graf je prehľadný, jasne vidíme indikácie ukazovateľov a zmien cien. Modré a červené bodky predstavujú fraktály, kĺzavé priemery sú Aligátor. Na určenie fraktálu je potrebná séria 5 po sebe nasledujúcich sviečok:

• Nákupný signál označuje fraktál nad najvyšším maximom swingu, pričom najvyššia stredná sviečka označuje najvyššiu cenu. Dve sviečky vľavo a dve vpravo ukazujú nižšiu cenu.
• Predajný signál je fraktál pod najnižším minimom, pričom stredná swingová sviečka je najnižšia cena. Ďalšie dve sviečky vľavo a vpravo od nej naznačujú vyššiu cenu.

Nákup a predaj fraktálov

Keďže fraktály označujú body, kde sa cena nedokázala udržať a obrátila smer, je logické, že keď cena v určitom bode prelomí starý fraktál, posun príde s novou silou. Nastavenie pozície v bode zlomu fraktálov bude zrejmé a najjednoduchšie použitie fraktálov.

Označené fraktály na grafe

Vyššie je uvedený príklad označených fraktálov v skutočnom grafe. Modrá farba znamená horné fraktály, červená - spodné fraktály.

Otvorenie pozície na fraktáloch nevyžaduje okamžitú reakciu obchodníka, ktorá je niekedy oneskorená. Vtedy obchodníci zvyčajne začínajú tzv „Hoň sa za cenou“, ktorý sa väčšinou končí neúspechom. Otvárame pozície čakajúce niekoľko pips nad najvyššou / najnižšou cenou. Pozícia je nastavená na poslednom fraktáli.

Príklad otvorenia čakajúcej predajnej pozície

Vo vyššie uvedenom príklade bola určená predajná pozícia. Čakajúcu pozíciu „Sell Stop“ nastavíme niekoľko pips (v závislosti od časového rámca) pod posledným fraktálom (červená bodka). Stop loss nastavíme na úroveň opačného fraktálu (kúpiť fraktál). Ako môžete vidieť z grafu, cena pomaly začína klesať a naša pozícia je otvorená. V nasledujúcich sviečkach sa pokles ceny zrýchľuje, čo nám vo výsledku dáva výborný zisk.

PREČÍTAJTE SI TIEŽ: Štruktúra trhu – útvar, o ktorom vie len málokto

Fraktály by sa nemali používať ako jeden indikátor. Na rozpoznanie zmien hybnosti musíme použiť indikátor. Ako už bolo spomenuté – hybnosť je kľúčom k zisku.

Indikátor aligátora

Ďalším ukazovateľom, ktorý použijeme, bude Aligátor Billa Williamsa. (DOWNLOAD z nášho fóra)

Aligátor - pery, čeľuste, zuby

Bill Williams popisuje indikátor Alligator ako kompas, ktorý nám pomáha udržiavať správny smer obchodovania. Aligátor vám pomôže nájsť skutočnú dynamiku a zostať ďaleko od „okraja“ trendu, ktorý je vždy stratový.

Aligátor sa skladá z troch balančných línií:

• Aligátorova čeľusť (modrá čiara) - 13 intervalov, Smoothed Moving Average (SSMA), medián ceny (vysoká + nízka / 2), posunuté o 8 intervalov do budúcnosti;
• Aligátorove zuby (červená čiara) - 8 intervalov, Smoothed Moving Average (SSMA), medián ceny (vysoká + nízka / 2), posunuté o 5 intervalov do budúcnosti;
• Aligátorove ústa (zelená čiara) - 5 intervalov, Smoothed Moving Average (SSMA), medián ceny (vysoká + nízka / 2), posunuté o 3 intervaly do budúcnosti.

Pomer aligátorov používa pomer závislosti od časového rámca, ktorý je približne 5: 1. Ak je modrá čiara (čeľusť) na dennom grafe, červená čiara (zuby) označuje zmeny v hodinovom grafe. Keď sa všetky tri čiary zúžia, znamená to, že aligátor spí a cena sa pohybuje bokom - v určitom rozmedzí. Čím dlhšie aligátor spí, tým je hladnejší. Keď sa zobudí z dlhého spánku, je veľmi hladný a ženie cenu veľmi ďaleko.

Aligátorov sen

Kým aligátor spí, len sledujte trh a čakajte, kým sa prebudí. Keď sa prebudí, otvorí ústa (divergencia - divergencia rovnovážnych línií) a začne loviť. Keď sa naplní, vráti sa do režimu spánku (konvergencia - rovnovážny prístup), potom vyberieme zisky.

Ak je Alligator hore, trh je v vzostupnom alebo klesajúcom trende:

• Keď je cena nad čeľusťou, pozorujeme stúpajúci trend,
• Ak je cena pod čeľusťou aligátora, ide o klesajúci trend.

„Ospalý a hladný“ aligátor

Všimnite si na vyššie uvedenom grafe, ako sa čiary sťahujú, keď aligátor spí. Po prebudení začne aligátor "požierať" cenu. Zisk je celkom slušný...

Fraktály a aligátor

Oba tvoria neoddeliteľnú dvojicu ukazovateľov. V tomto nastavení nepotrebujeme ďalšie ukazovatele, ktoré nám budú len „zapratávať“ graf.

Príklad grafu bez ďalších ukazovateľov

Spravidla, keď aligátor spí, neobchodujeme, čakáme, kým sa aligátor zobudí. Všimnite si, že ďalšie fraktály boli označené v tabuľke vyššie. Každý nasledujúci fraktál je vyšší ako predchádzajúci. Každý z týchto fraktálov možno použiť na otvorenie inej pozície. Čakajúce pozície nebudú povolené, kým cena neprerazí ďalší fraktál.

Tabuľka oleja, interval D1

Ropný graf vyššie nám ukazuje prudký nárast hybnosti a tým aj prudký nárast ceny. Prvý fraktál, ktorý sa zobrazí nad čeľusťou aligátora, nám poskytuje bezrizikový zisk. Každý nasledujúci vyšší fraktál ako ten predchádzajúci je pre nás signálom na otvorenie ďalšej pozície. Zo šiesteho fraktálu je jasne vidieť, ako sa aligátor pripravuje na spánok. Cena začína klesať a láme zubovú líniu, čo je pre nás signál na uzavretie pozície. Otvorenie čakajúcej pozície nad 7. fraktálom znamená pokračovanie trendu. Môžeme vidieť, že hybnosť rastie exponenciálne s cenou.

Bitcoin graf, interval H4

Bez akéhokoľvek stresu vedie kaskádové otváranie čakajúcich pozícií k obrovskému zisku.

Graf USDJPY, interval H1

Analyzujme zisk z po sebe nasledujúcich signálov označených fraktálmi.

Graf USDJPY, interval H1

Posledných pár dní bolo na USDJPY výrazne ziskových. Tu je ich analýza z 8 obchodných dní. Pozícia bola uzavretá z dôvodu zatvorenia sviečky nad zubovou líniou.

Pekný zisk s použitím iba fraktálov a aligátora.

Otváranie a zatváranie pozície

Tesne pred výskytom posledného fraktálu sa aligátor zobudil a začal loviť medvede.

Nastavenie otvorenia čakajúcej pozície spolu s SL; USDJPY, interval H1

Všimnite si, ako rýchlo zelené čiary a potom červené čiary prepichnú modrú - ZMENA SMERU! Prvý fraktál je teda po zmene smeru hybnosti tlačený nadol. Ako vidíte, nastavenie SL je mimo malého rozsahu korekcie.

Ďalší príklad nastavenia pozície na GBPUSD. Tu použijeme polohu nastavenú vzdialenosť od fraktálu na 10 pipov.

Otvorenie viacerých pozícií; GBPUSD, graf H4

• Prvá pozícia je nastavená na 2020-11-06 o 8:00 a uzavretá 2020-11-11 o 16:00. Výsledkom je +294 pips.
• Druhá pozícia je nastavená 2020-11-09 o 20:00 a uzavretá 2020-11-11 o 16:00. Výsledkom je +36 pips.
• Tretia pozícia je stanovená 2020 o 11:10 a zatvorená 16 o 00:2020. Výsledkom je +11 pips.

Celkovo z troch pozícií - 280 pips. Celkom dobrý zisk...

Prečo sme tentoraz neuzavreli polohu zubovej línie (červená čiara)? Tu sa ukláňa znalosť sviečkových grafov.

Breakout of Doji a cenová divergencia; Graf GBPJPY, interval H4

1. Máme psychologickú hladinu 1.40, kde cena musí nabrať dynamiku, aby sa cena ďalej zvyšovala. Zelená sviečka s dlhým horným tieňom naznačuje oslabenie rastu cien.
2. Prvá zelená sviečka ukazuje na veľmi dlhý tieň na vrchu, ďalšia sviečka je Doji. Momentálne nevieme, či ide o dočasný pohyb ceny do strany. Ďalšia dlhá čierna sviečka zasiahne sviečku Doji, je to signál na okamžité zatvorenie všetkých pozícií!
3. Aj tu máme do činenia s cenovým rozdielom vo vzťahu k zelenej línii. Rýchly nárast hybnosti spôsobuje prudký nárast ceny. Ďalšie zvyšovanie cien sa musí zastaviť, ako ukazuje graf.

nastavenie SL a dosiahnutie maximálneho zisku

Naším cieľom je dosiahnuť maximálny zisk.

• Prvým náznakom nebezpečenstva zníženia vášho zisku je PÄŤ ÚSPEŠNÝCH FAKTOV V ROVNAKEJ FARBE. Keď k tomu dôjde, posunieme SL o niekoľko pipov z najvyššej / najnižšej ceny, aby sme zabezpečili maximálny zisk.
• Ak sme na trhu, kde cena prudko uniká a uhol aktuálnej cenovej hladiny je väčší ako uhol na zelenej čiare, tak nastavíme SL na zelenej čiare, aby sme si zabezpečili maximálny zisk. Na predajnom trhu to robíme naopak.
• Ak sme v pokračujúcom trende, nastavíme SL na červenú čiaru, čo je rovnováha o jeden časový rámec nižšia ako tá, na ktorej pracujeme.