Ukazovatele technickej analýzy

Ukazovatele technickej analýzy sú matematické vzorce, ktoré vychádzajú z ceny (niekedy aj objemu) finančných nástrojov a ich derivátov. Sú rozdelené do mnohých typov, napríklad trendové indikátory, oscilátory alebo podľa objemu transakcií. Investori ich používajú vo svojich obchodných systémoch na určenie bodu vstupu alebo výstupu na trh, identifikáciu smerového trendu alebo meranie potenciálneho rozsahu pohybov. Zriedkavo tvorí jeden ukazovateľ systém. Obľúbeným spôsobom je vytváranie ich množín, kde generovanie signálov (alebo tzv. potvrdení) z viacerých vzorcov súčasne určuje investorovu akciu.

ATR (priemerný skutočný rozsah)

ATR je ukazovateľ na meranie cenovej volatility. Čím vyššie sú hodnoty ukazovateľa, tým väčšia je volatilita trhu, zatiaľ čo nízke hodnoty môžu naznačovať stabilizáciu alebo dokonca konsolidáciu. Typicky sa používa na zachytenie miestnych vrcholov a minim, kde extrém indikátora môže naznačovať bod obratu.

Bollinger Bands

Ukazovateľ založený na volatilite kurzu, ktorý určuje kanál, v ktorom by sa mal teoreticky pohybovať. V momente, keď kurz v bočnom trende zrazu to začne prekračovať tieto hranice, signál, že môže nastať krátkodobý obrat tohto pohybu.

Nákupný signál nastáva, keď je cena pod alebo blízko spodnej časti pásma. Na druhej strane, predajný signál sa objaví, keď kurz prekročí alebo sa priblíži k hornému pásmu. Tieto signály platia len vtedy, keď sa trh pohybuje do strán.

CCI (Index komoditných kanálov)

Indikátor Index komoditného kanála má dve použitia. Prvou je funkcia oscilátora, ktorá predstavuje prekúpené a prepredané regióny. Prelom nad 100 (pod -100) naznačuje situáciu, keď sú ceny nadmerne vysoké. Máme teda do činenia s prekúpenosťou (podobne pri zápornej hodnote je to prepredanosť). Druhá funkcia je založená na odlišnosti indikácií CCI a cenu nástroja. Keď je cena čoraz vyššia a hodnota CCI klesá, znamená to divergenciu smerom nadol a signál na zaujatie krátkej pozície (podobne ako pri dlhej pozícii).

MACD

Jeden z najpopulárnejších ukazovateľov technickej analýzy je založený na rozdiele medzi dvoma exponenciálnymi kĺzavými priemermi (EMA) rôznych období. Čiara, ktorá generuje signály do otvorených pozícií, je priemerom hodnôt MACD. Prerušenie od spodnej časti periodickejšej línie cez inú menej ako 0,00 generuje nákupný signál. Na druhej strane, odraz v hornej časti MACD dáva signál na predaj. Histogram MACD ukazuje nesúlad medzi dvoma kĺzavými priemermi.

Na platforme MT4 je štandardne dostupný MACD len s jedným kĺzavým priemerom.

Momentum

Ukazovateľ impulzu, ktorý meria rozsah zmeny ceny za dané časové obdobie. Nákupný signál je, keď Momentum prelomí nové minimum a potom začne stúpať. Predajný signál sa generuje v podobnej situácii, keď indikátor nastaví nové maximum a začne klesať. Druhým typom signálov je divergencia medzi hodnotou ukazovateľa a cenou nástroja.

Pohyblivý priemer (MA)

Pohyblivý priemer je jedným z najpopulárnejších a najjednoduchších ukazovateľov používaných v technickej analýze. Ich hlavnou funkciou je vyhladzovať cenu finančného nástroja sčítaním cien (otvorená, uzavretá, vysoká, nízka alebo ich kombinácia) z daného obdobia a vydeľovať ich počtom zohľadnených cien.

POZRI TIEŽ: Indikátory technickej analýzy pre MT4 a MT5 [STIAHNUŤ]

Kĺzavé priemery sú široko používané a možno ich interpretovať niekoľkými spôsobmi. Môžu generovať nákupný / predajný signál v momente prekročenia ceny nástroja alebo v prípade kombinácie viac ako jedného MA rôznych období alebo typov v čase ich prieniku. Často sa tiež používajú iba na vyhladenie grafu alebo identifikáciu trendu na trhu (hlavne priemery s predĺženým obdobím).

Existuje niekoľko základných typov priemerov:

• Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA - SIMPL Moving AVarage),
• Exponenciálny kĺzavý priemer (EMA – Exponenciálny Moving Apriemer),
• Vážený kĺzavý priemer (WMA - Wosem Moving Avarage).

SMA (modrá) sa vypočíta najjednoduchším možným spôsobom, t. j. pomocou aritmetického priemeru. Súčet cien z vybraného obdobia sa vydelí počtom zohľadňovaných období.

EMA (hnedá) pripisuje čoraz väčšiu váhu čerstvejšie ceny exponenciálnym spôsobom, aby priemer rýchlejšie reagoval na cenové správanie.

WMA (fialová) je založená na vzorci váženého priemeru. Rovnako ako EMA, dáva väčšiu váhu najnovším cenám, ale berie iba údaje z konkrétneho obdobia a ignoruje staršie kotácie.

Stochastický oscilátor 

(STS - Stohstic Oscilator) - indikátor sa používa na sledovanie zmeny uzatváracej ceny od najnižšieho bodu vo vzťahu k rozpätiu medzi minimálnou a maximálnou cenou, pričom tieto zmeny spriemeruje pomocou kĺzavého priemeru. Stochastický oscilátor pozostáva z troch parametrov, na ktorých je založený: počet periód na výpočet % K, počet periód použitých na výpočet % D signálovej čiary a % K vyhladzovací faktor čiary. Vďaka tomu získame dve čiary: % K, čo je hlavná čiara (modrá plná čiara) a % D, čo je vyhladená forma % K nazývaná signálna čiara.

STS generuje tri typy signálov vstupu na trh:

1. prekročenie línie % D o % K (prerušenie zdola znamená nákup, zhora predaj),
2. prekročenie úrovne prepredania (20.0) alebo prekúpenia (80.0) ukazovateľom,
3. rozdiel medzi ukazovateľom a cenou.

Parabolic SAR

Autorom indikátora je Wellesa Wilder, tvorca RSI a DMI. Najčastejšie sa používa na označenie pozície na uzavretie pozície. Nákupné pozície sú uzavreté, keď je kurz pod Parabolic SAR. Na druhej strane, predajte pozície v situácii, keď sú kotácie vyššie ako ukazovatele SAR. Keď dôjde k prelomu, ukazovateľ sa naďalej pohybuje v smere tohto pohybu a do úvahy sa berie iba absolútna zmena rýchlosti. Až keď dôjde k prielomu, pohyb sa vráti na indikátor.

Pivot body

Body obratu, alebo inak povedané Pivot Points, nie sú nič iné ako matematický vzorec, na základe ktorého sa určujú supporty a odpory. Používajú sa tu maximá a minimá v uvedenom období, kde sa určujú potenciálne body obratu v danom časovom období, v ktorom sa bude trh pohybovať. V prípade Forexu sa ako časová jednotka najčastejšie používa jeden deň.

Existuje veľa obchodných techník, na ktorých sú založené Pivot Points, ale zvyčajne základ vstupuje do pozície po prelomení predpokladanej podpory (S) alebo rezistencie (R) a získava zisky na nasledujúcich úrovniach, zatiaľ čo SL sú nastavené v opačných bodoch obratu. .

Indikátor Pivot Points nie je dostupný v štandarde MT4, ale dá sa stiahnuť z nášho fóra. Zapnuté Platforma JForex Dukascopy je zabudovaná do platformy.

RSI (index relatívnej sily)

Jeden z najpopulárnejších oscilátorov v AT. Jeho hodnoty sa pohybujú od 0 do 100. Hlavná funkcia RSI je prepredaným a prekúpeným testom nástroja. Keď sa dostane nad 70.0, znamená to, že trh je prekúpený. V prípade hodnoty pod 30.0 je signalizovaný prepredaný trh. Opustenie týchto extrémnych oblastí možno považovať za signál na otvorenie pozície.

Indikátor sa tiež používa na hľadanie rozdielu medzi RSI a cenou nástroja.

Williamsov percentuálny rozsah

Myšlienka tohto ukazovateľa je dosť podobná STS. Hlavnou funkciou je zachytiť situácie, v ktorých je cena nástroja prekúpená alebo prepredaná. Najvýraznejšie signály sa generujú, keď je akcia v bočnom trende. Je sprevádzaná veľkou amplitúdou výkyvov. Oblasť prekúpenia je od 80 % do 100 % (signál na predaj pri výstupe z tejto oblasti) a prepredanosť je od 0 % do 20 % (signál na nákup, keď je zlom nad 20 %).

Objem

Objem je kumulatívna hodnota obchodov vyjadrená v základnej mene, ktoré boli uskutočnené v danom časovom období. Na Forexovom trhu je jeho interpretácia trochu iná ako na burze a je ťažké získať spoľahlivý zdroj ohľadom objemu vzhľadom na to, že menový trh je decentralizovaný. AT ECN makléri získame prístup k transakciám, ktoré prebiehajú v rámci likvidity, ktorú poskytujú (čím väčší broker a likvidita, tým spoľahlivejší objem).

PREČÍTAJTE SI TIEŽ: Čo je objem Forexu?

Objem potvrdzuje dôveryhodnosť vzoru technickej analýzy (jeho nárast v kľúčových momentoch) a môže naznačovať budúce zmeny trendu.

Keď cena akcií systematicky udržiava daný trend a zrazu dôjde k jasnému nárastu objemu, môže nastať jedna z dvoch situácií:

• zmena smeru premávky (najčastejšie),
• zrýchlenie rastu (zriedkavo).

Pozor!

Na platformách MT4 neexistuje žiadny skutočný objem transakcií. Je to počet tikov, teda množstvo zmeny ceny v danom období.