Indikátor RSI – výkonný a podceňovaný nástroj [JIM PONIAT]

Indikátor RSI Index relatívnej sily) je pravdepodobne jedným z najdynamickejších a najvýkonnejších ukazovateľov, ktoré má obchodník k dispozícii. Je dostupný na všetkých populárnych obchodných platformách a v posledných rokoch jednoznačne získava na popularite.

RSI je často nesprávne interpretovaný

Bohužiaľ, názov RSI je zároveň najviac nepochopeným, zneužívaným a podceňovaným ukazovateľom. M.Môže byť použitý ako úplne samostatný technik alebo ako doplnková pomôcka k investičnému systému.

Čo to robí

Ako úplne nezávislú obchodnú techniku ​​možno RSI použiť na identifikáciu:

• smer hybnosti,
• podpora a odpor,
• divergencia,
• zmeny hybnosti (ale nie silu trendu),
• obraty hojdačky,
• stanovenie cieľových cien Cenové zacielenie).

Najdôležitejší bod: nastavenia a úrovne je potrebné upraviť.

metóda Andrewa Cardwella

Nižšie uvádzam metódu, ktorú navrhol Andrew Cardwell, autor knihy "Index relatívnej sily: predpovedanie a obchodné stratégie" a svetoznámeho špecialistu na ukazovateľ RSI. Cardwellova sadzba ma stála 10,000.00 XNUMX dolárov. Stálo to za tú cenu? Áno, samozrejme.

Cardwellovu metódu používam už mnoho rokov s výbornými výsledkami. Cardwell si všimol úplne iné úrovne, na ktorých sa RSI (14) zastavil alebo zmenil smery. Úrovne 80-40 sú silou vzostupnej hybnosti a 60-20 poklesu.

Ak sa pozrieme pozorne, môžete presne vidieť, ako RSI (14) ukazuje tieto hybné sily v tabuľke nižšie.

Samozrejme, divergencie sú tu bonusom, ktorý funguje skvele. Pamätajte však, že nie každá divergencia je vhodná na obchodovanie. O samotných divergenciách sa dá písať donekonečna a k tejto problematike sa vrátime v jednom z nasledujúcich odsekov.

Konštrukcia indikátora RSI

Wells Wider (Trend Research, Hendersonville NC) je autorom RSI. Indikátor bol vytvorený v sedemdesiatych rokoch. Bol navrhnutý ako indikátor a oscilátor  spád. Funguje medzi úrovňami 0 a 100. Pre nováčikov je mimoriadne jednoduché začať obchodovať s odporúčanými nastaveniami a bez akéhokoľvek vzdelania a konštrukcie na danom ukazovateli – túžba po zisku je silnejšia ako získavanie ďalších vedomostí.

RSI je tiež jedným z najviac nepochopených a zneužívaných ukazovateľov. Wilder vytvoril RSI ako nástroj na určenie sily hybnosti a slabosti finančných trhov. RSI nad 70 sa považovalo za prekúpenú zónu a pod 30 za prepredané.

Zabudovanou funkciou RSI je prítomný odpor, ktorý funguje presne na úrovniach 33 a 66 (Wilder ich zaokrúhlil na 30 a 70). Ale ospravedlňuje to záver, že tieto úrovne signalizujú, že trend na trhu sa skončil?

Cardwell poznamenal, že RSI (14) sa veľmi často pohybuje nad 70 a pod 30. Preto nové úrovne (80, 60, 40 a 20), ktoré odrážajú skutočnú situáciu na trhu.

Tabuľka faktorov odporu na RSI

Táto tabuľka jasne ukazuje, že hodnota RSI čelí rastúcemu odporu, keď sa blíži k extrémnym hodnotám 0 a 100. Zvýšenie o 10 bodov v RSI zo 75 na 85 musí zodpovedať pohybu smerom nahor, ktorý je oveľa výraznejší ako pohyb nahor zodpovedajúci posunu RSI o 10 bodov z 50 na 60.

Účinok koeficientu aerodynamického odporu v RSI je jasne viditeľný nad úrovňou 66.6 a pod úrovňou 33.3, kde sa RSI musí pohybovať na strmšom svahu. Je teda jasne viditeľné, že čím väčšia je hybnosť, tým RSI (14) sa zvyšuje oveľa vyššie ako odporúčané úrovne Widera.

V grafe vyššie môžete vidieť, ako sa hybnosť správa, a teda aj cena. Dlho sa cena drží v bočnom trende, potom nasleduje pokles ceny na úroveň 20 a prudký nárast na úroveň 80. Ako vidíte, tu neplatia odporúčané úrovne od Widera.

Dôležité: Pri extrémnych úrovniach venujeme osobitnú pozornosť vzorom svietnikov. Tu tieto formácie fungujú úplne dobre.

Divergencie

Divergencia je to nesúlad v cene a hybnosti, ktorý pomáha identifikovať extrémne podmienky v situácii na trhu. Väčšina obchodníkov prepadne konceptu divergencie a vidí to ako koniec alebo zvrátenie prevládajúceho trendu na trhu – nNie je nič viac zlé.

Vo vyššie uvedenom grafe som označil niekoľko rozdielov. Nebolo by skvelé, keby akákoľvek divergencia znamenala zvrátenie cenového trendu? Žiaľ, nie je to tak. Ako vidíte, nie každá divergencia zvráti cenový trend. Čiarový graf je odvodený od záverečnej ceny. takže keď porovnávame RSI (14) s grafom, porovnávame presne tie isté parametre a samozrejme je oveľa jednoduchšie pozorovať divergencie.

Moment a úpravy cien, keď sa zhmotnia, sú zvyčajne prudké a násilné. Po týchto krátkych pauzách je trh pripravený obnoviť svoj normálny vzostupný trend (downtrend). S každou ďalšou vysokou (nízkou) úrovňou a objavením sa divergencie sú nervózni obchodníci pripravení vstúpiť do zvrátenia trendu.

V silných trhových trendoch sa však môžu vyvinúť mnohé nezrovnalosti, ktoré vedú len k náprave trhovej situácie. Ak by sa obchodník pokúsil zaujať pozície výlučne na základe divergencie, potreboval by hlboko do vrecka a nakoniec by vyčerpal svoj kapitál.

Signály obratu hybnosti sú niekedy silné a rýchle. Kreslenie trendovej čiary naprieč maximami a minimami teda dáva oveľa skoršie známky zvrátenia trendu. Cardwell tiež používa kĺzavé priemery na RSI (14), ktoré poskytujú dodatočné informácie o zmene hybnosti.

JP Spectrum © 2020

Nastavenie vopred "vymyslených" úrovní na RSI je nesprávne. Nemali by sme RSI povedať, kde máme zastaviť alebo zmeniť smer, ale RSI by nám malo ukázať, ako a kde by sme mali dávať pozor na signály. Moja technika JP Spectrum využíva celé spektrum možností, ktoré nám RSI dáva, ktorý indikuje signály predtým, ako cena vykoná akékoľvek zmeny.

ZISTIŤ VIAC O JP SPECTRUM