Latency Arbitrage – nástroj na obchodovanie na „oneskorených“ kotáciách

Na webe je už nejaký čas reklama, ktorá nám má pomôcť získať výhodu Forexový trh. Je to mäkké, podporuje nás v stratégii tzv. Latencia arbitráž, t.j. obchod za omeškanie v kotáciách makléri. Zachytením nedokonalostí „pomalého“ brokera na základe kotácií „rýchleho“ brokera nám program má poskytnúť takmer záruku efektívneho obchodovania.

Je to možné? Naozaj sa takto dá zarobiť na „trhu“? V tomto článku sa to pokúsim dôkladne vysvetliť a Varovať ťa pred zakúpením týchto vynálezov. Najprv však úvod do témy.

Nezabudnite si prečítať: TOP 5 - Najpopulárnejšie podvody na Forexovom trhu

Čo vidí maklér

Za predpokladu možného konfliktu záujmov na linke maklér - klient, možno predpokladať, že v takejto situácii mu dávajú znalosti na strane maklérskeho domu výhodu, ktorú môže (ale nemusí) využiť v náš neprospech. Môže napríklad zasahovať do cien nástrojov, času alebo spôsobu vykonania pokynov.

Bez toho, aby sme boli na druhej strane, je ťažké definitívne posúdiť, čo náš maklér vidí a čo nie. Túto oblasť však môžeme zúžiť tak, že urobíme malú segregáciu toho, čo vidí "určite"a čo len "možno". Vďaka tomu, že je sprostredkovateľom našich transakcií, určite vidí zostatok na našom účte, aké pozície uzatvárame a aké úkony na svojom účte robíme. To zahŕňa každú úpravu, ktorú je možné vidieť v protokoloch platformy, t.j. nastavenie čakajúcich objednávok, úprava parametrov a pod.

Ťažko však povedať, či vidí, čo na grafoch máme, teda aké analýzy robíme, aké grafy sledujeme, kam najčastejšie klikáme, aké ďalšie ukazovatele či nástroje pridávame do platformy. To je samozrejme pravdepodobné, najmä v prípade aplikácií s vlastným sprostredkovaním. Šanca, že sa tak stane, je podľa môjho názoru oveľa menšia (dokonca zanedbateľná) v prípade populárnych masovo licencovaných produktov, ako je MT4 / 5.

Nezabudnite si prečítať: TOP 5 - Špinavé hry Forex brokerov

Čo maklér nevidí

Určite to, čo máme na mysli. Nepomýľme sa ani v tom, že pozná budúcnosť, vie, akým smerom sa bude uberať trh. Aj keby si bol ktorýkoľvek z jeho analytikov taký istý, pravdepodobne by nebol analytikom a maklér by nebol maklérom, ale hedžový fond :-).

Technická možnosť skôr neexistuje, okrem scenára s možným hacknutím na počítači /VPS obchodníka, aby náš broker videl, aký externý softvér používame. Nevidí ani parametre stratégie, ktoré máme nastavené v našich EA či indikátory a ich prípadné úpravy. A to otvára určité možnosti.

základný element Latencia arbitráž

Pre tých, ktorí o tom ešte nepočuli, aká je stratégia titulu? Oneskorená arbitráž arbitráž latencie) je založený na využívaní nedokonalostí brokerov, ktorých kotácie nedržia krok s trhom (a viditeľné u iných brokerov). Ide o veľmi zriedkavé javy a zvyčajne vyplývajú z technických faktorov (zaťaženie servera, oneskorenie prenosu dát od poskytovateľa cenovej ponuky atď.).

Napríklad v dôsledku zverejnenia makro údajov kurz menového páru vyskočí o 50.0 pipu za 2 sekundy. U makléra "Zadarmo" tento pohyb sa natiahne na 3-4 sekundy. To vám dáva potenciálnu šancu (1-2 sekundové oneskorenie) dozvedieť sa o situácii, porovnať ponuky a otvoriť vhodnú pozíciu za cenu "neskoro". Samozrejme, v praxi sa to dá robiť len pomocou automatiky porovnávania takýchto závislostí v reálnom čase a kľúčom sú milisekundy. Je to však pravdepodobné. A tu prichádza príležitosť zvýšiť náskok obchodníka. Vidina poznania budúcnosti znie skvele, však? 🙂

Pokročilé znamená lepšie (latencia arbitráž)

Softvér, na ktorý som narazil, stojí „len“ 785 dolárov a je v propagácii. Z pohľadu bežného maloobchodníka je to relatívne veľa, no tí odvážnejší by si mohli vybrať. Koniec koncov, je to recept na zaručený úspech, aspoň teoreticky. Web je plný príkladov, popisov aktivít, videí, výpisov s tisíckami ziskov a kapitálových kriviek stúpajúcich do neba ...

Samotný softvér má byť oveľa vyspelejší ako „prvý, lepší“ EA zo siete, ktorý iba porovnáva ceny a otvára objednávky. Sám o sebe má byť jednoduchý na používanie, takže ho zvládnu začiatočníci aj pokročilí. Okrem prídavkov v podobe automatického money managementu či trailing stopu sú tu aj možnosti, ktoré „maskujú“ zámery obchodníka. Toto sú o.i. "neviditeľný" stop lossči už take profit, hedgingové obchody, umelé/zjavné predlžovanie času pozície a zopár ďalších. Všetko je popísané priamo na stránke vývojára softvéru.

Snímka obrazovky z úryvku zo softvéru Latency Arbitrage.

Nebuď hlúpejší ako... maklér?

Prečo soft nesmie pracovať? Dôvodov je viacero.

1. Dostupnosť. Samotný soft, ktorý je vybavený vyššie spomínanou stratégiou porovnávania cenových ponúk brokerov, je ľahko dostupný a silne propagovaný. To znamená, že sa už dostal ku konkrétnej skupine príjemcov, ktorí „napadli“ maklérov z celého sveta a hľadali vhodné vzťahy.
2. Čas. Akčný film má viac ako 2 roky. Je to dlhá doba. Myslíte si, že autor softvéru, ktorý ho predáva, ho predtým sám nepoužil? Ak to fungovalo, prečo sa predáva? S cieľom maximalizovať zisk? Možno. Ale možno aj preto, že najlepšie časy má už za sebou?
3. Kúpiť. Kým 800 dolárov je pomerne veľká suma pre maloobchodníka, nie pre makléra. Sám maklér, aby sa vedel ustrážiť "Latency Arbitrage Traders", mohol si program sám kúpiť a starostlivo vymyslieť, čo má urobiť, aby ho jeho zákazníci nemohli používať.
4. vývoj. Technologický pokrok sa nespomalí. Prístup k informáciám vrátane cien sa neustále zlepšuje. To znamená, že šanca na prípadné meškanie sa každým dňom zhoršuje.
5. Realita. Vo väčšine prípadov sa zaoberáme trhovou realizáciou objednávok. To znamená, že bez ohľadu na to, či služby využívame MM, STP alebo ECN broker, naše objednávky sú realizované za prvú možnú cenu. S dynamickými zmenami výmenných kurzov sa výrazne zvyšuje šanca na cenový sklz. Ak viete, že cena sa chystá vyskočiť o 20.0 pips, ale narazíte na 25.0 skĺznutie pipuako na to prídeš? 😉
6. maklér. Bez ohľadu na to, či viete viac, stále ste na cudzom dvore. Dvor makléra, ktorý je vybavený personálom ľudí a ... predpisov, ktoré musíte akceptovať pri otvorení účtu. V konečnom dôsledku ho môže ochrániť pred akýmikoľvek pokusmi prekabátiť ho.

PS názov softvéru a www neboli uvedené zámerne, aby to nikoho nepokúšalo ... :-)