Manažment Forexového rizika. Nástroje užitočné pri obchodovaní

Riadenie rizika je jedným z najdôležitejších (možno aj najdôležitejších) prvkov v obchodovaní. Prevádzkový kapitál na rôznych nástrojoch je v dynamickej situácii a meniacom sa stave vkladu skutočným umením, ktoré si vyžaduje sebadisciplínu, analytické myslenie a často aj rýchlu reakciu. S celým týmto procesom nám môžu pomôcť rôzne nástroje.

Riadenie rizík

Existuje mnoho techník riadenia kapitálu, a teda aj riadenia rizík. V tomto článku sa o nich nebudeme rozpisovať a zameriame sa skôr na nástroje, ktoré nám s tým môžu pomôcť.

Jednoznačne najobľúbenejšou a podľa mňa aj najefektívnejšou metódou je určenie percenta z vkladu, ktoré sme ochotní stratiť na jednu transakciu. Vďaka tomu spolu s meniacim sa zostatkom na účte pomocou dynamického Stop Loss nestrácame kontrolu nad vystavením sa riziku.

Samotný manažment sa scvrkáva na výber takého objemu transakcie pre nástroj, o ktorý máme záujem, aby sme nestratili viac ako nami určených X % vkladu. Naše X% je nami definovaná konštanta.

Máme tiež niekoľko premenných, ako napríklad:

• zostatok na účte,
• veľkosť SL (pokiaľ nepoužívame pevnú veľkosť SL),
• hodnota pipu závisí od nástroja (pokiaľ neobchodujete iba na jednom trhu).

Dôležitá bude aj mena nášho účtu, ktorá musí byť súčasťou výpočtov.

Nástroje podporujúce riadenie rizík

Ak už máme nejaké skúsenosti, stačí nám karta a pero, aby sme celkom efektívne vypočítali objem, ktorý si môžeme dovoliť. Ale jedna je, že to nie je veľmi pohodlné a druhá, že sa oplatí ísť s dobou :-). Navyše, s mnohými pozíciami a denným obchodovaním bude toto riešenie extrémne náročné a príliš pomalé. Aby sme mohli efektívnejšie a rýchlejšie riadiť riziko, máme na výber niekoľko ďalších možností.

Môžeme využiť:

1. on-line kalkulačky alebo ukazovatele,
2. nástroje zabudované do platformy,
3. stroje na riadenie pozícií.

On-line kalkulačky / kalkulačky ukazovateľov

On-line kalkulačky sú veľmi obľúbené pre svoju jednoduchosť a dostupnosť. Na webe ich prakticky nie je nedostatok (pod frázou "Forex kalkulačka rizika" na Googli máme takmer 4 milióny výsledkov). Stačí zadať zostatok na účte, menu účtu, veľkosť SL, riziko a vybrať si nástroj. Výsledkom je let, ktorý by sme mali aplikovať.

príklad:

• Kalkulačka veľkosti pozície od Baby Pips

zdroj: BabyPips.com

Tento typ nástroja má však svoje výrazné nevýhody. Musíte ísť na webovú stránku, zakaždým zadať všetko ručne a navyše – máme k dispozícii obmedzený počet nástrojov. Ale je tu jedno veľké plus – fungujú bez ohľadu na platformu, ktorú používame.

Kalkulačky vo forme ukazovateľov alebo skripty pre obchodné platformy riešia problémy online kalkulačiek. Vzhľadom na to, že fungujú na našej platforme, väčšina premenných sa sťahuje automaticky (zostatok na účte, hodnota pipu, mena účtu) - stačí zadať konštantu, ktorá je našich X% a premennú v tvare veľkosti naše SL. V prípade indikátora na grafe alebo v prípade skriptu v samostatnom okne sa zobrazí hodnota objemu, ktorý sa má použiť.

Príklady:

• Kalkulačka rizika pre MT4 - zahrnuté v balíku Forex Club Tools
• Kalkulačka veľkosti pozície pre MT4
• Veľkosť pozície pre % zostatku pre cTrader

Kalkulačka rizika (nástroje Forex Club)

Je tu len jeden problém – ich dostupnosť. Nie každá platforma ponúka možnosť využitia neštandardných nástrojov. Populárne MT4, MT5 alebo cTrader majú takúto možnosť. V iných prípadoch sme odsúdení na online kalkulačky alebo... to, čo nám ponúka maklér.

Nástroje zabudované do platformy

Vybrané platformy, najčastejšie tie, ktoré vytvoril Forex brokerizaložené na webových prehliadačoch neumožňujú použitie externých nástrojov. Ale čoraz častejšie sú vybavené nástrojmi, ktoré pomáhajú zvládať riziká. Riešenia sa líšia. Niektoré označujú len mieru rizika, iné umožňujú automatickú úpravu a zadanie príslušného objemu do okna transakcie. Toto riešenie je dostupné na platforme xStation od XTB (možnosť "Upravte hlasitosť").

Okno transakcie na platforme xStation XTB

Ide o mimoriadny komfort a riešenie šité na mieru pre začínajúcich obchodníkov. Nemusíme sa starať o správnu činnosť nástrojov, naučiť sa ich inštaláciu alebo používanie (je to veľmi jednoduché).

Vyššie opísané riešenie je menej vhodné platforma cTrader oraz Nová generácia od CMC Markets. V prípade cTrader vidíme mieru rizika v mene a percentách, no objem si musíme upraviť sami. Pri Next Generation je tiež potrebné prepočítať teoretickú stratu na % kapitálu.

Automatizácia riadenia pozícií

Najúčinnejšie a najkomplexnejšie riešenie, ktoré automatizuje celý alebo takmer celý proces riadenia rizík. Stroje, často nazývané kombajny na obchodovanie, vám umožňujú zadávať objednávky so špecifickými parametrami, ktoré sa vypočítavajú na mieste. Ako to funguje v praxi?

Po nakonfigurovaní takých prvkov, ako je percento rizika a Stop Loss, stačí kliknúť "kúpiť" lub "Predať". Objem transakcie bude vybraný a automaticky zadaný do objednávky. To je všetko! Okrem toho sú tieto kombajny zvyčajne vybavené množstvom doplnkových funkcií, ako napríklad: výpočet rizika zo zostatku na účte s alebo bez zohľadnenia zostatku otvorených transakcií; jedným kliknutím spätné / zdvojnásobenie transakcií; zohľadnenie nákladov na provízie; a mnoho, mnoho ďalších možností.

Príklady:

• One Click Trader pre MT4,
• Manuálny obchodník FxCraft pre JForex,
• Manuálny obchodník FxCraft pre MT4,
• Nástroj na vytváranie grafov rizík a odmien pre cTrader.
• Obchodný manažér FxCraft pre MT4,

One Click Trader pre MT4

Neexistujú žiadne dokonalé riešenia. Tento typ nástrojov má tiež menšie a väčšie nevýhody:

• často sú dostupné iba komerčné nástroje,
• pracovať len na vybraných platformách,
• musíme zadávať objednávky prostredníctvom daného nástroja, a nie prostredníctvom tlačidiel zabudovaných do platformy,
• zaberajú ďalšie miesto na grafe.

Riadenie rizika: Dôveruj, ale preveruj

Platformy čoraz viac ukazujú, aký bude účinok našej objednávky Stop Loss / Take Profit. Toto je riešenie post factumpretože ide o už uzavretú transakciu, ale takto sa vieme rýchlo uistiť, že je taká, ako sme chceli. Skutočnú úroveň rizika sa oplatí kontrolovať, najmä ak používame online kalkulačky – aj tí najlepší ľudia sa niekedy pri zadávaní údajov pomýlia.

Ak ste v obchodnom okne neposkytli informácie o predpokladanej strate alebo zisku (takouto funkciou je napr cTrader), potom skontrolujte, či sa takáto informácia objaví po zadaní objednávky umiestnením kurzora na pozíciu alebo SL / TP. Ak nie, zmerajte vzdialenosť pomocou zameriavača a skontrolujte, či je všetko v poriadku.

Sčítanie

Ktorú možnosť si vybrať? Rozhodnúť sa musíte sami, pričom zvolené riešenie prispôsobíte vlastným potrebám a možnostiam. Pri používaní denného obchodovania alebo skalpovania bude automatika určite najlepšia. Ale na druhej strane, ak je váš kapitál 2000 XNUMX PLN a musíte zaplatiť niekoľko desiatok zlotých za transakčný nástroj, potom táto myšlienka míňa zmysel. Úspory potom môžete hľadať v indikátoroch a skriptoch. Ak ste pozičný obchodník, určite máte čas sa na každý obchod pripraviť. Vtedy poslúži aj papierik :-).

Veľa šťastia pri efektívnom riadení rizík!