Donchianov kanál - škálovanie polohy, použitie pre breakouts

V pokračovaní našej série článkov o technických ukazovateľoch si dnes predstavíme ďalší - Donchian Channel. Možno budete v pokušení povedať, že nie je veľmi populárny, no nie je celkom jasné prečo. Je to nepochybne zaujímavý ukazovateľ sledovať trend, ktorý vyvinul Richard Donchian, jeden z priekopníkov technickej analýzy. V tomto článku sa bližšie pozrieme na predpoklady používania kanálov a poskytneme niekoľko tipov, ako zlepšiť kvalitu signálov generovaných týmto indikátorom.

Nezabudnite si prečítať: Parabolická SAR - metodika a spôsoby použitia

Donchian Channel – základy

Na prvý pohľad môže vzhľad kanála pripomínať ďalší populárny indikátor, Bollinger Bands. Hlavná premisa je jednoduchá. Máme dva riadky, ktoré označujú maximum a minimum preddefinovaného rozsahu - cieľ je 20 dní.  Indikátor berie počet časových pásiem zvolených obchodníkom a na tomto základe vypočítava hornú a dolnú hodnotu rozsahu.

Vyzerá to takto:

• horný riadok - najvyššia cena za posledné n obdobia
• spodný riadok – najnižšia cena za posledné n obdobia.

Cieľovú hodnotu 20 je samozrejme možné jednoducho zmeniť podľa vašich preferencií. Pokiaľ ide o strednú čiaru, ktorá môže byť tiež znázornená na grafe, je to priemer získaný z vysokých a nízkych čiar podľa jednoduchého vzorca:

stredná čiara = (vrchol z n období + spodok z n období) / 2

Použitie indikátora v dennej analýze je hlavne o správnom definovaní rozsahu a následnom čakaní, kým cena na jednej strane prepukne.

Základný vzhľad Donchianskeho kanála. Graf NZD / USD, interval D1. Zdroj: xStation 5 XTB

Zlepšenie signálov generovaných indikátorom

Ako je to zvyčajne v prípade indikátorov, nie všetky generované signály sa ukážu ako účinné. V prípade kanála ide hlavne o breakouty. Ak máme trochu viac skúseností a pozrieme sa na falošné, spravidla to pozorujeme ich sprevádza nízka hybnosť. Aby sme minimalizovali a oddelili lepšie signály od horších, prvá vec, ktorú môžeme urobiť, je pridať RSI a druhý filter. Ak ste breakout obchodník, nedostatok hybnosti alebo divergencia na indikátore môže signalizovať falošný predstih, ak cena prekročí rozsah.

Spojenie Donchianského kanála s RSI. Graf Apple, interval D1. Zdroj: xStation 5 XTB

Ďalšou technikou na zlepšenie kvality signálu, ktorá je podľa mňa ešte efektívnejšia, je prepojenie kanála s kĺzavým priemerom. Ak ešte nemáme dostatok skúseností a nejde nám to "Prečítať informácie" z ukazovateľov, tu je situácia jednoduchá. Priemer ako RSI je náš dodatočný filter, ktorý to umožňuje rozdeliť scenár na stúpajúci alebo klesajúci trend. Keď je cena nadpriemerná, hľadáme len rozchod. V situácii, keď je cena pod priemerom, stačí rozložiť. Po pridaní strednej hodnoty k predchádzajúcemu príkladu to vyzerá takto. Počet signálov sa znížil, pričom sa zlepšila ich kvalita.

Prepojenie Donchian Channel s kĺzavým priemerom - nákupný signál. Graf Apple, interval D1. Zdroj: xStation 5 XTB

Prepojenie Donchian Channel s kĺzavým priemerom - predajný signál. Graf Apple, interval D1. Zdroj: xStation 5 XTB

Zmena mierky a veľkosti položiek

Vždy existovala určitá kontroverzia okolo výberu správnej veľkosti pre pozíciu. Existuje nejaká metóda škálovania, ktorá vám môže pomôcť obchodovať za zlomy a sledovať trend. Nemalo by sa to zamieňať s pyramídovanie alebo mriežka. Na začiatku si vždy zadefinujeme maximálnu sumu, ktorú sme schopní viazať na jeden vstup. Škálovanie zahŕňa počiatočný vstup ako súčasť veľkosti cieľovej pozície a potom, ako sa cena pohybuje v smere, bude pridaná k pozícii a prenesená. zastaviť stratu aby sa ochránili súčasné zisky.

Napríklad, ak je maximálna veľkosť pozície 1 lot, počiatočný vstup môže byť 0.2 lotu, potom po presune zabezpečíme zisk, pridáme ďalších 0.2 lotu a tak ďalej, kým sa nedosiahne maximálna veľkosť alebo sa nepreruší take profit.

Tento prístup má dve výhody:

• pri falošnom bude dosiahnutý stop loss malý, pretože nezadáme okamžite maximálnu veľkosť pozície,
• ak máme pravdu a cena sa výrazne pohybuje smerom, ktorý predpokladáme, umožňuje nám to maximalizovať zisk.