Ako vypočítať, či a kedy zväčšiť veľkosť pozície?

Mnoho obchodníkov špekulujúcich na menových trhoch si túto otázku kladie veľmi neskoro, ak vôbec. Občas sa stane, že rezignovane sa s tým po sérii porážok už nikdy nevyrovnajú. Bankrot zanecháva obrovskú stopu na psychike špekulantov a nikdy sa naň nezabudne, kým sa nenájde vinník. Keď to v sebe nájdeme, máme šancu rozvíjať sa, vyvodzovať závery a vážne sa učiť. Často sa však stáva, že za to môže trh, veľkí hráči alebo nepoctiví makléri. Potom je tam všetko "svetlý", máme vinníkov a cesta na trh je raz a navždy uzavretá.

Overiteľnosť stratégie

Na začatie diskusie o tom, či a ako spravovať veľkosť pozície, mali by sme sa v prvom rade zamerať na stratégiu. Bez dobrej stratégie, ktorú možno dlhodobo overiť, nemôžeme prejsť do ďalšej fázy.

Existuje niekoľko škôl. Niektorí hovoria, že každá stratégia, dobré hospodárenie s peniazmi a veľkosť pozície (tzv. Money Management) vytvorí ziskový systém, iné školy tvrdia, že bez dobrej stratégie možno so šťastím "Uvoľnite sa." Osobne som bližšie k druhému prístupu. Verím, že stratégia musí prinášať zisky, ktoré vďaka správnemu riadeniu kapitálu môžeme ďalej optimalizovať z hľadiska ziskovosti. Skrátka – Money Management prináša maximum možností, ktoré naša stratégia ponúka.

Veľkosť položky a pomer Z:R

Manažment Forexového rizika je nepochybne veľmi dôležité. Priemerná denná volatilita menových párov z mesiaca na mesiac začína klesať. Pri nízkej volatilite nás nastavenie stop lossu príliš blízko môže vystaviť falošnému prerazeniu a zisku, ktorý je príliš vzdialený, nutnosti veľmi dlhého čakania na jeho implementáciu v kombinácii s frustráciou a početnými korekciami na ceste. Očakávanie vysokých medziročných pomerov 3: 1 sa môže na takýchto trhoch ukázať ako veľmi časovo náročné. V takýchto prípadoch je určite lepšie zamerať sa na rozsahy z / r 1: 1 - 2: 1 a vypracovať vyšší pomer účinnosti. Klesajúca volatilita v kombinácii s konsolidáciou môže viesť k tomu, že predpokladaný cieľ 3:1 z/r nebude možné dosiahnuť ešte dlhé týždne.

Denná volatilita pipov EURUSD už rok systematicky klesá. Zdroj: mataf.net

Tiež sa mi zdá, že hľadanie pozície s vysokým pomerom rizika a odmeny môže byť pre niektorých ľudí psychická pasca. To môže otvárať cestu k častejším chybám. Na dosiahnutie minimálneho plusu s pomerom z / r 34: 3 stačí mať pravdu iba 1 %. To môže niekedy viesť k unáhleným rozhodnutiam, pretože podľa vyššie uvedených predpokladov si ich „môžeme dovoliť“.

Preto môj preferovaný prístup. Nižší y/y pomer si vynucuje väčšie odhodlanie k presnosti zadávania, umožňuje rýchlejšie overiť výsledok transakcie (vyšší zisk znamená oveľa dlhšiu čakaciu dobu na výsledok a často nutnosť „prežiť“ mnohé korekcie pozdĺž spôsobom). Okrem toho stratégie ako napr swing obchodovanie sú založené na nízkych medziročných pomeroch.

Hazardné hry alebo investície

Niektorí autori hovoria, že dnes už žiadni skutoční investori neexistujú. Investor sa spravidla pozerá na ďaleký horizont, záleží mu na tom, aby sa to, do čoho investoval, skutočne rozvíjalo. Návratnosť investície vo forme hotovosti sa vyskytuje tak trochu mimochodom. Špekulant sa naopak pozná podľa toho, že v prvom rade hľadá trhy, ktoré mu prinesú rýchly a vysoký zisk. Správne pomenovanie našej činnosti nám umožní mentálne lokalizovať to, čo chceme skúmať. Súhlasíme teda s tým, že sa nenazývame menovými investormi, ale špekulantmi (pejoratívny nádych tohto slova je už dávno zabudnutý). Súhlasíme aj s tým, že existuje neistota, akým smerom a v akom čase sa bude daná mena uberať. Tieto postrehy nás nevyhnutne vedú k záveru, že de facto sa forex príliš nelíši od tipovania na šport alebo poker. V každej z týchto oblastí máme vplyv iba na výšku vkladu „na stôl“ (na forexe vo forme stop lossu). Našou jedinou analýzou, na základe ktorej sa rozhodujeme, je analýza pravdepodobnosti. Tieto pozorovania naznačujú, že sa môžeme a mali by sme sa učiť od najlepších pokrových hráčov a športových tipérov. Vysoká účinnosť a vhodný výber sadzieb - to je recept na úspech.

Pozorovanie

Existuje veľa zaujímavých štatistických stránok. Využijem stránku typesersi.pl. Organizuje pravidelné súťaže o najlepších a najúspešnejších športových tipérov. Čo je na ňom najzaujímavejšie, je fakt, že poskytuje prístup k skutočným užívateľským hrám, umožňuje vám zobraziť priemerné y/z vzťahy, stávky a efektivitu. Väčšina ľudí tam dosahuje uspokojivé výsledky bez použitia vysokých medziročných pomerov. V skutočnosti je väčšina z nich v rozmedzí 1: 1 až 2: 1. Existuje niekoľko výnimiek s veľmi vysokými hodnotami, ale Gaussova krivka je neporaziteľná a je lepšie zamerať sa na priemery ako na najlepšie. Málokto bude najlepší a na to, aby ste im mohli konkurovať, musíte nižšie úrovne vývoja zvládnuť na výbornú.

Normálne rozdelenie (Gauss-Laplace). Hrá dôležitú úlohu v štatistickom popise sveta. Je to frekvenčné rozdelenie danej hodnoty ľubovoľnej premennej. Ukazuje, že najväčší počet pozorovaní (napr. respondentov) má výsledok veľmi blízky priemeru. Čím ďalej od priemeru, tým menej ľudí dostane výsledok.

Zlatá stredná cesta

Aristoteles, starogrécky filozof, pred vyše 2000 rokmi vyjadril názor, že tzv. zlatá stredná cesta vám umožňuje byť šťastný v každej oblasti života. Tento prístup nás nepodnecuje k prílišnej obeti, ani nás nevystavuje veľkému riziku. Najdôležitejšie je, že je to najlepšie pre psychiku vzhľadom na dlhodobý horizont. Všetci vieme, aké nebezpečné môžu byť extrémy.

Osobne si myslím, že pokiaľ nemáme vysoko overiteľnú a spoľahlivú stratégiu, bude zlý nápad zakaždým upravovať veľkosť pozície a prispôsobovať ju aktuálnemu zostatku vkladu. Percentuálne stávkovanie na základe aktuálnej výšky vkladu v prípade série strát veľmi rýchlo strhne účet a sťažuje jeho neskoršie prerušenie. Keď sa vklad znižuje, miera klesá. Preto, aby ste prerazili aj po sérii strát, potrebujete dosiahnuť nadpriemernú efektivitu, pretože kvôli nižším sadzbám musí byť počet ziskových pozícií väčší ako počet stratových pozícií, ktoré im predchádzali.

Pre väčšinu ľudí a predovšetkým pre väčší psychický komfort sa podľa mňa najviac odporúča paušál (percento z pôvodného vkladu) a jeho prípadné navýšenie konkrétnym navýšením kapitálu (napr. každých 1, 000 10 PLN alebo 000 100, v závislosti od výšky účtu). Ak chce niekto pravidelne vyberať zisky, je asi lepšie zamerať sa na efektivitu ako na manipuláciu s výškou vkladu.

MetaTrader 4

Množstvo nástrojov na obchodných platformách a požiadavky, ktoré s nimi súvisia, spôsobujú, že na rozdiel od zdania nie je stanovenie paušálnej sadzby pre každú z nich také samozrejmé a, žiaľ, si zakaždým vyžaduje výpočty. Nech príde s pomocou veľmi jednoduchá forma vytvorená mnou v Excel oraz pripojený indikátor.

Kliknutím stiahnete formulár v Exceli.

V Exceli uvádzame výšku vkladu a sumu, ktorú ideme riskovať. Vpravo vidíme, koľko percent z vkladu je nami uvedená suma.

Teraz pridáme indikátor do grafu a zadajte vzdialenosť zastaviť stratu v pipsoch a percentách rizika.

Po kliknutí na OK na obrazovke sa nám zobrazí veľkosť pozície, ktorú máme otvoriť. Po prehre alebo výhre zmeníme záznam v poli vklad v Exceli a ponecháme rizikovú sumu v PLN nezmenenú.

Vďaka vyššie uvedeným postupom sa môžeme zamerať na efektivitu hier. Pamätajte, že nikdy neviete, čo urobí trh. Dodržiavanie pravidiel je veľmi dôležité. Všimnite si, že väčšina kníh tento bod vynecháva. Hovorí sa o dvoch percentách, nikto však nešpecifikuje, či sa majú časom meniť, alebo či to majú byť 2 % pôvodného alebo súčasného kapitálu.

Dúfam, že ste si vďaka tomuto článku všimli tému, ktorá vám možno unikla pri hľadaní dokonalého indikátora alebo dokonalej formácie. Väčšina forexových nástrojov v kategórii Money Management sa zameriava na výpočet 2 % aktuálneho vkladu v knihe. Je ťažké nájsť taký, do ktorého môžete zadať pevnú sumu, ktorú sme ochotní riskovať pri každej transakcii. Dúfam, že tento článok nejako vyplní túto medzeru.