Ako správne otestovať stroje (odborní poradcovia)?

Testovanie EA (Expert Advisors) na forexovom trhu je komplexná záležitosť. Ako to urobiť správne? Obchodovanie s automatizovanými stratégiami je ťažký kus chleba, no niekedy sa oplatí prijať túto výzvu. Samotná myšlienka stroja alebo nájdenia hotového robota s potenciálom je len začiatok práce, ktorú treba urobiť. Keď uveríme, že je v tejto fáze všetko pripravené, je čas automat otestovať v laboratórnych podmienkach. Na tento účel sa používa tzv spätné testy na historických údajoch. Ako na to a ako k tomu pristupovať? Na tento účel ho použijeme Tester stratégií na Platformy MetaTrader 4 a 5.

Historické dáta

Ak chcete vykonať test historických údajov, musíte mať databázu týchto údajov. Zvyčajne máme na platforme prístup k určitému množstvu príbehov. Jeho rozsah sa môže líšiť v závislosti od prístroja a časového intervalu (zvyčajne čím menší interval, tým kratší dosah). Problém je v tom, že väčšinou toho nie je veľa. Máme teda dve možnosti:

1. Stiahnite si údaje z MetaQuotes History Center (záložka náradie v MT4),
2. Vyhľadajte ďalšie zdroje údajov na webe.

Prvý výstup sa zdá byť najjednoduchší. Pár kliknutí a je hotovo. Žiaľ, musíte byť veľmi opatrní a toto riešenie má dve podstatné nevýhody - dáta sú niekedy nekvalitné, t.j. zobrazujú rôzne podivné ceny, ktoré sa na trhu nemuseli vyskytovať, a občas majú medzery v histórii. Stáva sa, že im chýba niekoľko dní alebo dokonca týždňov. Ak sa rozhodneme pre toto riešenie, oplatí sa sledovať graf v rôznych intervaloch a zistiť, či na ňom nie sú nejaké takéto defekty.

Druhá možnosť je v konečnom dôsledku lepšia, najmä ak plánujete testovať veľa robotov dlhšie, no vyžaduje si to viac práce. Ak to chcete urobiť, vyhľadajte údaje dostupné na internete. Svojho času veľa ľudí používalo údaje o tickoch Dukascopy, ktoré bolo potrebné previesť do príslušného formátu. Momentálne (august 2013) však nastal problém s ich ľahkou konverziou, takže to už také jednoduché nebolo. Existujú aj iné stránky, ktoré takéto údaje ponúkajú, napr. HistData.com. Historické údaje pre spätné testy by mali byť umiestnené v príslušnom adresári, štandardne je to: Terminál \ tester \ história.

TREBA PREČÍTAŤ: Historické údaje MetaTrader 4. Import súboru CSV

Ako vykonať spätný test

Zvyčajne každý stratégia je pripravený pre konkrétny trh a interval (alebo ich typy, napr. hlavné menové páry, nízke intervaly atď.). Je to spôsobené odlišnými charakteristikami finančných nástrojov a časovou perspektívou holdingových transakcií (scalping, denné obchodovanie, dlhodobé). Existuje len málo univerzálnych stratégií, ktoré možno použiť na mnohých rôznych trhoch a spravidla pôvodná myšlienka špecifikuje tieto usmernenia. Vďaka tomu vieme, že nemusíte mangovať všetky menové páry postupne v každom intervale.

Konfigurácia účtu a stratégie

Najprv si vyberieme parametre podľa vlastného uváženia a predpokladu (optimalizácii bude venovaný samostatný článok). Zároveň je potrebné určiť výšku kapitálu a meny účtu, na ktorom sa má test vykonať a či má stratégia obsahovať dlhé a krátke transakcie alebo len jeden typ (pri nezvyčajnejších strojoch to možnosť bude užitočná).

Konfigurácia prostredia

Ďalším krokom je výber prístroja, na ktorom bude stroj testovaný, spolu s časovým intervalom a rozsahom dátumov. Dôležité je vybrať si rozsah, pre ktorý máme údaje. Čím dlhšie obdobie, tým dlhšie bude test trvať. Vzhľadom na to, že každý trh mení svoje charakteristiky, je lepšie testovať stroj iným spôsobom, t. j. výberom dlhého časového úseku a kratšieho.

Zvyčajne na karte Modelka zvolí sa najpresnejšia metóda, aj keď na vykonanie rýchleho a názorného testu si môžete zvoliť všeobecnejšiu metódu.

Po nakonfigurovaní vyššie uvedených parametrov môžete pristúpiť k spusteniu testovania (tlačidlo štart). Keď sa zelený pruh dostane doprava, test je dokončený. Vždy sa oplatí znova otestovať s použitím Vizuálny režim, vďaka čomu naživo uvidíme modelovanie kurzu a momenty uzatvárania transakcií. To nám poskytne dodatočné potvrdenie, či boli predpoklady našej stratégie skutočne implementované správne. Rýchlosť celej akcie je možné regulovať pomocou posuvného ovládača.

POZRI TIEŽ: Spätné testovanie rozhodne nestačí. Skontrolujte svoj hrací automat

Analýza výsledkov

Po vykonaní spätného testu, pozorovaní správania automatu a zistení, že je všetko v poriadku, môžete pristúpiť k analýze výsledkov, ktoré boli vygenerované v r. správa.

1. Najprv skontrolujte, či bol test technicky správny a neboli v ňom žiadne chyby. Jednotlivé chyby v grafe sú prijateľné a nemali by mať významný vplyv na výsledok.
2. Kvalita modelovania – nízka hodnota indikuje použitie údajov pochybnej kvality. Hodnota od 90 % vyššie sa považuje za primeranú a spoľahlivú.
3. Na konci môžete robiť to, čo vás najviac zaujíma, teda výsledky systému. Celkový zisk, strata, čerpanie kapitálu a ďalšie parametre sú už analyzované a hodnotené vlastným spôsobom. Je však potrebné venovať osobitnú pozornosť počtu uzavretých transakcií. Ťažko povedať, že test systému, ktorý vygeneroval len 5 transakcií ročne, ukazuje potenciálne príležitosti a hrozby vyplývajúce z jeho fungovania. Čím viac transakcií, tým je výsledok spoľahlivejší.

Je možné vyhodnotiť aj kapitálovú krivku, ktorá nám ukáže, ako sa zmenil stav účtu (uzavreté transakcie) v testovanom období. Prudké poklesy a znepokojivo vyzerajúce prepady by mali zvýšiť našu ostražitosť a mali by sme tieto obchody dôkladnejšie kontrolovať.

O prípadných poruchách stroja budeme informovaní v záložke Denníkkde sú zobrazené všetky akcie, ktoré spoločnosť EA vykonala. Všetky nepravidelnosti sú označené ekvivalentom dopravnej značky "Zákaz vstupu".