Spätné testovanie určite nestačí – skontrolujte si svoj stroj

Keď sa rozhodnete obchodovať s automatické stratégie, musíme si uvedomiť, že návrh a kódovanie podmienok samotnej stratégie je len začiatok cesty. Ďalším krokom je tzv backtesting, teda kontrola správnosti prevádzky na historických údajoch. Ale ak si myslíte, že vám to v konečnom dôsledku poskytne reálny obraz o možnostiach stratégie, tak sa mýlite...

Ako funguje spätné testovanie

Samotné spätné testovanie je simuláciou prevádzky EA na historických dátach. Ukazuje nám, ako by sa náš automat správal s danými parametrami vo zvolenom časovom období. Podrobnosti určí prostredie, z ktorého vychádzame, t. j. tester stratégie zabudovaný do platformy alebo externý, samostatný softvér. Najpopulárnejší je nepochybne Tester dostupný na platforme MetaTrader 4.

Jedným z kľúčových faktorov pri spätnom testovaní je kvalita údajov použitých na spustenie simulácie. O tom ako predĺžiť históriu citácií a kde si ju stiahnuť písali sme v prepojenom článku. No treba pripomenúť, že aj veľmi (relatívne) hodnoverný historický test, ktorý sa skončil nemalým ziskom, je pre nás len správou o tom, ako by sa stratégia zachovala v minulosti za vopred známych podmienok. Nehovorí nám, ako bude stroj fungovať za podmienok, ktoré nie sú v budúcnosti známe. Otázka teda znie – čo ďalej?

Testovanie stratégie

Stojí za to zaviesť určité kritériá a požiadavky na zvýšenie spoľahlivosti výsledkov testov, ktoré sa môžu prejaviť v budúcnosti. Výber čo najdlhšieho časového rámca, z ktorého máme cenové ponuky a predstavenie našich „naj“ parametrov, nie je nevyhnutne najlepším riešením, ale určite dobrým východiskovým bodom.

Nezabudnite si prečítať: Ako správne testovať automaty

Testovanie s rôznymi parametrami stratégie, ktoré môžeme v budúcnosti pomocou EA skutočne upravovať, je niečo povinné. Na tento účel môžeme využiť funkciu optimalizácie, teda vykonanie testu pre rôzne kombinácie nastavení.

však Varujem pred prílišnou optimalizáciou, teda dokonalé prispôsobenie parametrov stratégie historickým údajom. To nám poskytne veľmi optimistický graf kapitálovej krivky zo spätného testu. V skutočnom obchode sa to však už určite nezopakuje.

Vzorový výsledok spätného testovania

Spätné testovanie a mix časových rámcov

Ako som už spomenul, výber najväčšieho rozsahu a vykonanie testu je dobrý úvod. Ale stojí za to urobiť niekoľko kratších testov v intervaloch, ktoré sa budú prekrývať, napr.:

• Test 1 – január – marec
• Test 2 – február – apríl
• Test 3 – 14. februára – 30. júna
• Test 4 – jún – júl
• Test 4 – január – jún

Týmto spôsobom sa dozvieme, ako by sa naša stratégia zachovala, keby sme napríklad vtrhli obchodovať na Forexe alebo keby sme s tým začali v inom čase ako v januári. Vďaka tomu, ak by naša stratégia napríklad v dôsledku „posledného dychu“ januárového trendu zaznamenala na začiatku roka výrazný zisk, vieme, čo by sa stalo, keby sme po ňom začali obchodovať.

Môžeme tiež experimentovať s vykonávaním testov s rôznymi hodnotami rozpätia. To, ako by sa správal, môžeme skontrolovať aj hraním iba dlhých alebo krátkych pozícií.

Čím viac kontrol vykonáme pomocou rôznych, potenciálne realistických podmienok, tým väčšia je šanca, že výsledok sa bude blížiť pravde.

Analyzujte hry

Po vykonaní spätného testera pozorne analyzujte prijaté údaje. Skontrolujte na grafe, či boli pozície skutočne otvorené v súlade s predpokladmi EA. Pozrite sa, kde boli transakcie uzavreté (čo sa vtedy stalo s trhom). Pokúste sa určiť, aký dopad na výsledok môžu mať prípadné cenové sklzy a rozšírenia spreadov, keď sa realizujú.

Test prebieha v neutrálnych podmienkach, kde neriešime variabilné spready, obmedzenú likviditu a neberieme do úvahy čas realizácie príkazu. Pri niektorých stratégiách to nebude až tak dôležité (zvyčajne dlhodobé obchodovanie). Pri dennom obchodovaní, obchodovaní so správami alebo skalpovaní sa však tieto detaily často ukážu ako rozhodujúce.

Pravda ti povie...

Všetky vyššie uvedené rady môžu vážiť iba váhy vo váš prospech. Môžu vám tiež na začiatku ukázať, čo môžete očakávať pomocou ich algoritmu. Ide tiež o minimalizáciu rizika pred vstupom so strojom na skutočný trh ao rýchle a vážne straty.

A tu je vždy posledným a najspoľahlivejším overovateľom vykonanie tzv dopredné testovanie, teda kontrola EA za reálnych podmienok. Malý vklad a minimálny objem (mikro- a dokonca aj nano-loty) je niečo, čo vám poskytne konečný prehľad o potenciáli slotu. Bohužiaľ, toto riešenie má vážnu nevýhodu - vyžaduje veľa trpezlivosti ...