Vytvorenie plánu riadenia rizík – ako na to? [Sprievodca]

Obchodovaním ďalej Forexový trh veľa vecí robíme automaticky. Máme svoj obľúbený typ grafov, obľúbenú šablónu, vlastnú stratégiu a obľúbenú veľkosť pozície. Ako začínajúci obchodník sa často určuje veľkosť šarže "zaviazané oči"pretože nechceme písať príliš veľa, ale ani príliš málo. Koniec koncov, hra nestojí za sviečku, ak je veľkosť zmluvy príliš malá. Aká by teda mala byť jeho vhodná veľkosť? Chcem diskutovať o tejto téme v kontexte budovania jednoduchej stratégie riadenia rizík ešte predtým, ako zadáme objednávku na trh. Jedna z jednoduchších a zaujímavejších metód na money management je ten, ktorý popíšem nižšie, pretože ešte pred otvorením akejkoľvek pozície umožňuje okamžite zostaviť exit scenár, nastaviť vhodný stop loss a take profit level a efektívne manažovať otvorenú objednávku. 

Generátor signálu

Začnime tým najjednoduchším, teda generátor signálu. Môže to byť cenová hladina (na základe podpory / rezistencie), priesečník priemerov alebo úroveň prekúpenia / prepredania na indikátore RSI. Na generátore v tomto bode skutočne nezáleží, pretože poskytuje iba vstupnú cenu obchodu. Samozrejme, dobre zvolené miesto podporuje riadenie rizík (napr. obmedzením veľkosti zastaviť stratu), ale nie je to najdôležitejší prvok z úrovne hospodárenia s peniazmi. Tým, že vám ukážem, ako zostaviť jednoduchý systém riadenia rizika maximálnej straty, budem stavať na zlom dopyte/ponuke na kľúčových miestach pohybu cien. 

Aby sme stručne vysvetlili náš generátor, budú to (ako je uvedené vyššie) zóny dopytu / ponuky. Označujem ich na hodinovej báze, zvyčajne v miestach vrcholov / minim, ktoré ešte nie sú overené cenou. Šírka týchto zón (červené obdĺžniky) je šírka knôtov. prečo? Pretože knôty naznačujú akumuláciu príkazov na predaj / nákup. Okrem toho tu používam len tie miesta, po ktorých nasledoval cenový impulz (silný pohyb nahor alebo nadol), pretože je to pre mňa informácia, že kupujúci / predávajúci, ktorých čakajúce objednávky sa nahromadili v cene (zóne) označeného knôtu , boli silné, že ťahali cenu konkrétnym smerom. Keď si teda označím takúto zónu, počítam s tým "Prvá reakcia" trh a nikdy nepoužívam zónu s reakciou (teda takú, kde sa cena dotkla a odrazila sa od nej). Vďaka tomu obchodujem vždy na čerstvých úrovniach. 

Koľko zo svojho kapitálu chcem riskovať?

Poznajúc náš generátor signálu, prejdime k ďalšej dôležitej otázke, t.j. kolko chcem riskovat za jednu poziciu. Ak chcete byť profesionálnym obchodníkom, ktorý riadi riziko konzistentným a rovnomerným obchodným spôsobom, musíte si uvedomiť, koľko riskujete, aby ste zarobili X. Išli by ste do podnikania, kde riskujete 100 % svojho kapitálu a očakávate 2% návratnosť? Samozrejme, že nie. Preto sa to neoplatí robiť so svojím účtom.

Takže pri zostavovaní môjho plánu, kde poznáme spúšťač (generátor signálu), ďalší parameter, ktorý definujem, je maximálna expozícia na 1 obchod. Najjednoduchšie je to definovať v percentách. Vypovedá o tom, koľko kapitálu chcem riskovať (s daným stop lossom, o ktorom budem hovoriť ďalej v texte) len v jednom príkaze. Osobne nepoužívam parametre väčšie ako interval 0,25%-0,50%. Preferujem pokojné obchodovanie, ktoré ma nebude budiť uprostred noci obavami o zostatok na účte. Parametre je samozrejme možné nastaviť ľubovoľne. Osobne sa o to uisťujem čerpanie nepresiahlo 4% -5% z môjho účtu, preto maximálna expozícia, ktorú si povoľujem, je len 0,25 % -0,50 %. 

Minimálne výpočty, maximálna kontrola

Keďže vyššie uvedené dva prvky poznám, je čas preniesť ich do grafu a nastaviť optimálnu veľkosť objednávky. Ako môžete vidieť v grafe vyššie, budeme používať účet 6 000 USD. Využijeme maximálnu expozíciu na jednu objednávku vo výške 0,30 % z celkového účtu. Vzhľadom na tieto dva parametre zmerajte veľkosť nášho stop lossu. Moja veľkosť je šírka zóny. 

Osobne, aby som tieto parametre zakaždým nerátal, vytvoril som si excelový súbor – jednoduchú kalkulačku na zadanie len veľkosti stop lossu. Takáto kalkulačka môže byť založená na vzorci, ktorý sa chystám napísať. Ako kalkulačka funguje, ako ju vytvoriť a ako s ňou obchodovať nájdete vo videu nižšie.

vzor:

(kapitál x max expozícia na 1 obchod) / (stop loss x Hodnota 1 pipu *)

* Hodnota 1 pipu pre 1 lot 

Aby sme výpočty čo najviac zjednodušili, predpokladajme, že 1 pip za 1 USD / CHF lot je 10 USD. Preto nahradením všetkých údajov za vyššie uvedený vzorec dostaneme:

(6000 0,3 USD x 8 %) / (10 x XNUMX) = 18 / 80 = 0,225 

zaokrúhliť nadol (!) =>0,22

Pri interpretácii vyššie uvedeného to znamená, že ak chceme riskovať 0,30% účtu na uzavretie jednej transakcie, ktorej riziko je 8 pipov (nastavíme tam aj stop loss), môžeme zadať obchod 0,22 lotu. Samozrejme, mali by sme nastaviť take profit väčší (aspoň x 1,5). Tento vzor možno použiť na vytvorenie jednoduchého programu Excel, ako je ten, ktorý zdieľame nižšie. 

Ako nastavím položky?

Ak vezmem stratégiu, ktorú som opísal vyššie, opäť ako benchmark, nikdy medzi týmito zónami neobchodujem. Objednávky zadávam veľmi blízko pri nich a zvyčajne sú to čakajúce objednávky, ktoré už majú nastavený stop loss a take profit. Stačí kliknúť na úroveň pravým tlačidlom myši na grafe, nastaviť nami vypočítanú veľkosť pozície v paneli pre zadávanie objednávok (v ľavom hornom rohu) a vybrať typ objednávky, ktorý stroj (s prihliadnutím na aktuálnu cenu) nahradíme.

Potom môžete dvakrát kliknúť na čakajúci pokyn, ktorý sa zobrazí, a nastaviť stop loss a take profit podľa príslušného pomeru zisk/riziko. Väčšinou sa k stop lossu (v prípade tejto stratégie) oplatí pridať o 2-3 pipy viac, v prípade, že trh prerazí kúsok nad zónu a je do nej stiahnutý späť. 

Sčítanie

Zostavenie plánu riadenia rizík nemusí byť plné zložitých vzorov s gréckymi písmenami. Môžeme skutočne jednoducho vypočítať veľkosť pozície a prispôsobiť ju stavu účtu a trhu, počnúc maximálnou jednotlivou stratou vlastného kapitálu. Riadenie rizika je nevyhnutnou súčasťou dobrej investičnej stratégie.