Win Rate, alebo ako zvýšiť ziskovosť našej stratégie

Win Rate, alebo ako zvýšiť ziskovosť našej stratégie

Niekedy môžeme nadobudnúť dojem, že o obchodovaní vieme všetko, naša stratégia je zisková a emócie sú zvládnuté na výbornú. Všetkým samozrejme prajeme, aby táto chvíľa trvala čo najdlhšie. Niekedy však zaznamenáme sériu strát, ktoré pomaly požierajú naše konto. Dôvodov môže byť samozrejme veľa, od túžby rýchlo „vykovať“ a uzatvárať absurdne veľké pozície, ktoré náš kapitál neznesie, až po čisto psychické problémy či porušovanie pravidiel transakčného systému.

Bez toho, aby sme zachádzali príliš hlboko do dôvodov, analyzujeme spôsoby, akými môžeme zlepšiť našu ziskovosť a prehodnotiť obchodovanie.

Win Rate – čo musíme počítať?

Vo všeobecnosti, ak používame stratégiu už dlhší čas, či už na demo účte alebo na reálnom účte, oplatí sa začať stiahnutím histórie objednávok. Toto je naša databáza, na ktorej budeme pracovať. Aby sme všetko nepočítali pešo (pokiaľ nám táto metóda neprináša veľké potešenie), stojí za to nahrať stiahnuté informácie do vybraného editora čísel. V Exceli alebo s použitím google list  určite to bude jednoduchšie analyzovať  a hlavne rýchlejšie. Je dôležité, aby sme si najprv vypočítali efektivitu našej stratégie. Teda počet pozícií, ktoré skončili v zisku a ktoré boli v strate. Ľahko určíme % hodnoty výhier a prehier. Je známe, že čím väčší je počet transakcií (trvanie aplikácie danej stratégie, tým spoľahlivejšie budú naše výsledky.

Niektoré platformy, vrát. MetaTrader 4/5 je schopný generovať naše vlastné štatistiky účtu na základe histórie účtu. Môžete si o tom prečítať viac v samostatnom článku TU.

Výňatok zo vzorovej podrobnej správy, MetaTrader 4.

Je mimoriadne dôležité, aby sme s našou stratégiou zaobchádzali bezpodmienečne, t. j. v každej objednávke dodržiavali jej pokyny. Výsledky potom budú skutočne zmysluplné. Každý obchodník by si aj tak mal nastaviť hranicu chybovosti, ktorú bude brať do úvahy pri modernizácii obchodného systému. Samozrejme nemám na mysli podceňovanie či preceňovanie vlastných výpočtov, ale len akceptovanie o niečo väčšieho bezpečnostného limitu. Keď máme takto zhustené údaje, nájdime aj sériu najdlhších strát. Bude to dobrý benchmark, ktorý do veľkej miery určí vhodnú veľkosť pozície. Vďaka jeho nájdeniu budeme môcť pri uzatváraní rovnako veľkých zákaziek číselne špecifikovať, koľko vydrží náš kapitál v prípade série neúspechov.

Ale prečo potrebujeme tieto výsledky?

V podstate všetko, čo sme spočítali vyššie, nám môže veľa povedať o našom štýle obchodovania. Stálo by za to určiť v tejto fáze úroveň ziskovosti našej stratégie, t.j. Miera výhry. Možno sú malé alebo nestále zisky spôsobené zle nastavenou úrovňou stop loss a brať zisk. Musíme nájsť chybu, ktorá znižuje šance na zisk a efektivitu stratégie. Stojí za to analyzovať výsledky. Ak je naša efektivita vysoká a náš zisk nízky, môžeme zadávať blízke objednávky príliš blízko cene, za ktorú obchodujeme. Ak je na druhej strane náš pomer rizika k odmene 4:1 (vysoký) a zároveň je naša efektivita nízka (a navyše pracujeme vo vyšších intervaloch), môžeme nastaviť TP príliš ďaleko na úkor efektívnosť a ziskovosť našej pozície. Je zrejmé, že vzdanie sa zníženej úrovne odmeny za riziko je odmenené ziskovosťou (a naopak).

NÁSTROJE POMÁHAJÚCE PRI RIADENÍ RIZÍK

Spravidla je jednoduchšie, aby cena dosiahla náš stop loss, ako príliš ďaleko nastavená objednávka, ktorá uchmatne určitý zisk. Možno po znížení tohto pomeru (zisk:riziko) zo 4:1 na 3:1 sa cena ľahšie dostane na predpokladané úrovne. Určite si každý vie neraz vybaviť situáciu, že cena bola na vlások TP a potom sa drasticky zlomila alebo impulzívne stúpla. Takýto menší postup by mohol zlepšiť nielen efektivitu vstupov (% výhier), ale aj zvýšiť ziskovosť použitej transakcie.

Ako zvýšiť mieru výhry – menej je lepšie?

Nedá sa poprieť, že použitá stratégia, trvanie pozície, naša psychika a disciplína v obchodovaní sú jedným z mnohých faktorov, ktoré ovplyvňujú naše zárobky. Nie je tiež žiadnym tajomstvom, že cena dosiahne bližšie úrovne SL rýchlejšie ako ďalšie TP. Preto ziskovosť pozície a väčšie šance na výhru sú vtedy, keď sú tieto úrovne skutočne bližšie.

Ziskové transakcie vo väčšine – je to naozaj také dôležité? - PREČÍTAJ TOTO

V skutočnosti tu vstupujeme do hĺbkového skúmania našej stratégie, t. j. nastavujeme bližšie (alebo ďalšie) úrovne TP / SL a skúmame ich ziskovosť. Navyše, ak sme nikdy netestovali náš obchodný systém z hľadiska miery výhry a jeho závislosti od metód používaných na nastavenie stop lossu a take profitu, môže byť na to najlepší čas. V tomto texte sa prikláňame hlavne k vedomému riadeniu pozície s vedomím akého scenára  beh je to najlepšie pre našu stratégiu a psychiku.  Aj tu sa oplatí spočítať, či sa menšie, no častejšie, zisky viac oplatia.

riadenie kapitálu

Zvláštne je, že táto téma je pre nás mimoriadne priateľská a príjemná, keď naša stratégia nie je úspešná, alebo keď s ňou zrazu niečo nie je v poriadku. Najprv si zarobila efektívne a teraz sa niečo (?) zlomilo. Zvyčajne toto prehodnotenie nasleduje po sérii strát, ktoré viac-menej kontrolujeme. Pochopenie našej vlastnej psychológie, najlepší čas na trvanie pozície, do ktorej sme vstúpili, a chladný prístup k ziskovosti sú len niektoré z prvkov, ktoré zvyšujú náš potenciál zisku. Pochopenie a prispôsobenie sa vlastným pravidlám a podmienkam obchodovania sa môže ukázať ako mimoriadne dobrý liek a povestný chýbajúci kúsok „puzzle“.

Ak nám teda naša stratégia naozaj začne zlyhávať, neoplatí sa hľadať inú a skákať z kvetu na kvet, ale analyzovať win rate a históriu transakcií, ktoré ju tvoria. Stačí vynaložiť trochu úsilia na odhalenie chýb, ktoré jej začali brániť v efektívnosti a zárobku.