Range Projection – swingová obchodná stratégia

Obchodná stratégia Range Projection je swingová obchodná stratégia. Vytvoril ho nemecký obchodník-tréner René Wolfram. Range Projection je stratégia zvrátenia trendu. Stratégia zvrátenia trendu sa snaží identifikovať body v čase, keď sa trend chystá zmeniť smer. Pozíciu otvárame pri zmene trendu.

Na čom je založená projekcia rozsahu

Táto stratégia sa podľa nej snaží identifikovať čistý trend. Na identifikáciu trendu sa výnimočne nepoužívajú technické indikátory alebo sviečkové vzory. Stratégia podľa nej hľadá „veľkú“ sviečku. Definícia „veľkej“ sviečky je nasledovná: absolútna hodnota otváracej ceny mínus zatváracia cena musí byť > 1,5x 15-periódový priemerný skutočný rozsah (ATR). Okrem toho musí byť táto sviečka väčšia ako predchádzajúca a nasledujúca sviečka. Keď je identifikovaná „veľká“ sviečka, stratégia zafarbí pozadie grafu modrou.

Denné sviečky sú vyhradený interval pre aplikáciu stratégie Range Projection.

Stratégia identifikovala „veľkú“ býčiu sviečku (modré pozadie).

Kedy otvoriť pozíciu?

Stratégia Range Projection je stratégiou zvrátenia trendu. Dlhú pozíciu otvárame vtedy, keď sa negatívny trend stane pozitívnym trendom. Krátka pozícia sa otvorí, keď sa pozitívny trend zmení a stane sa negatívnym. Cena za zaujatie pozície je založená na „veľkej“ sviečke.

Dlho si vyžaduje veľkú medvediu sviečku. Kúpiť signál (vstupná úroveň) je uzavretie veľkej sviečky mínus telo veľkej sviečky.

Vo vyššie uvedenom príklade je „veľký“ medveď (modré pozadie). Vstupná úroveň (zelená čiara) pre dlhú pozíciu je uzavretím „veľkej“ sviečky mínus telo veľkej sviečky.

Zaujmeme dlhú pozíciu za cenu. trhu v tom čase. križovatka z hornej časti vstupnej úrovne. Cena sa nemusí uzavrieť pod vstupnou úrovňou.

Skrátiť to vyžaduje veľkú býčiu sviečku. Signál predaja (vstupná úroveň) je uzavretie veľkej sviečky plus telo veľkej sviečky.

V tomto príklade sa objaví "veľká" býčia sviečka (modré pozadie). Vstupná úroveň (červená čiara) pre short je koniec veľkej sviečky plus telo veľkej sviečky.

Keď pozorujeme kríženie od spodnej časti vstupnej úrovne cez trhovú cenu, zaujmeme krátku pozíciu pri aktuálnej cene. Nemusíme čakať, kým sa sviečka uzavrie nad vstupnou úrovňou.

Kedy uzavrieť pozíciu?

Stratégia Range Projection využíva cieľový zisk a pevné stop príkazy. Cieľ zisku je 50 % tela veľkej sviečky. Pevná zastávka je 2x ATR vypočítaná na 15 periód.

Vyššie uvedený príklad ukazuje nákupný signál. Prekročenie vstupnej úrovne zdola cez trhovú cenu pre nás znamená signál na zaujatie dlhej pozície (zelený trojuholník). Stop Loss umiestnime ho na miesto červenej čiary a Take Profit na miesto zelenej (krátkej) čiary. V tejto situácii dosiahneme TP za dva dni. neskôr po vstupe na trh.

Tento príklad ukazuje signál na skrat. Keď trh prekročí vstupnú úroveň zdola, krátka pozícia sa uzavrie (červený trojuholník). Je nastavený pevný stop (tenká červená čiara) a cieľ zisku (tenká zelená čiara). Pozíciu uzatvárame so ziskom, keď trhová cena dosiahne Take Profit o tri dni neskôr.

Range Projection – stratégia, ktorá stojí za pozornosť

Hoci túto stratégiu môžeme klasifikovať ako zvrátenie trendu, mnohé z týchto „zvratov“ sú len dočasného charakteru. Napriek tomu príkazy na dosiahnutie zisku nie sú príliš ambiciózne, vďaka čomu sú tieto dočasné zmeny vhodné pre obchody. Táto stratégia je vhodná len pre akcie. Aktívnejší obchodníci môžu experimentovať aj na 30-minútových časových rámcoch.