Pyramída v obchodovaní s FX

Prvé stupňovité pyramídy sa objavili v roku 2650 pred Kristom. a najčastejšie sa používali ako hrobky. Polovážne, polovážne, na forexovom trhu môžete vidieť istú analógiu s pyramídovaním, o ktorej sa budeme o chvíľu rozprávať - ​​1) používali sa pri obchodovaní už dávno, 2) môžu sa stať hrobom na náš účet :-). Samozrejme, všetko závisí od toho, o akých pyramídach hovoríme a ako ich vytvoríme. Ale od začiatku...

Forexová pyramída

Čo sú to vlastne pyramídy a aké sú ich typy? Pri pohľade na prvú vetu článku sa pyramídy vo všeobecnosti objavujú v stupňovitej forme, a teda analógia s Forexový trh, kde „krokmi“ je pohyb ceny finančného nástroja a moment uzavretia obchodu.

Typy pyramíd možno klasifikovať podľa dvoch hlavných kritérií - kvôli:

1. smer,
2. objem.

Smer

Použitie pyramíd má zmysel len v trende, bez ohľadu na to, či ho dobre predpovedáme, pretože ten je už definovaný naším konceptom. Preto, pokiaľ ide o smer, rozdelenie pozostáva z:

• v súlade s trendom,
• proti trendu.

Samozrejme, je to o situácii, v ktorej začneme budovať ďalšie kroky – ďalšie pozície môžeme pridať, keď sa kurz zmení smerom v súlade s našimi očakávaniami alebo nie. Obchodovanie v súlade s trendom je oveľa racionálnejšie, pretože naším cieľom je optimalizovať zisk z daného pohybu zvýšením celkového zisku.

Keď sa však rozhodneme pridať ďalšie položky v situácii, keď sa kurz pohybuje dozadu, je to tak nebezpečenstvo sa zvyšuje nepriamo úmerne k potenciálnemu zisku. Dá sa dokonca povedať, že optimalizujeme možnosť straty, aby sme sa rýchlo zotavili z korekcie.

Objem

V druhom kritériu možno rozlíšiť tri typy pyramíd z hľadiska objemu transakcií. Toto sú pyramídy:

• klesajúci,
• konštantná,
• rastie.

Zostupné pyramídovanie predpokladá, že pri každej nasledujúcej pozícii sa objem zníži o predpokladanú úroveň alebo percento, napríklad o 25 % alebo 50 % v porovnaní s predchádzajúcou transakciou. Napríklad, ak predpokladáme 50 %, ak prvá otvorená pozícia bola 2.00 lotu, druhá je 1.00 lotu, tretia je 0.50 lotu, štvrtá je 0.25 lotu atď.

TREBA PREČÍTAŤ: Čo je objem Forexu?

Pri pevnej pyramídaní nie je objem diferencovaný. Ak začneme obchodovať napríklad 1.00 lot, každá nasledujúca pozícia má rovnaký objem.

Vzostupná pyramída je opakom zostupnej odrody. To znamená, že pri každej ďalšej transakcii sa objem zvyšuje o danú hodnotu. Za predpokladu 50%, ak je prvá pozícia 0.50 lotu, druhá je 0.75 lotu, tretia je 1.50 lotu, štvrtá je 3.00 lotu.

Pri pohľade na pyramídy cez prizmu rizika je tretí typ pre náš účet zďaleka najnebezpečnejší. Rizikovou prirážkou je samozrejme nepomerne väčší zisk v prípade úspechu. Je to preto, že nielen zvyšujeme našu angažovanosť na trhu, ale deje sa to aj v geometrickom meradle.

Objem a stratégia

Ak by sme prijali stratégie otváranie pozícií v súlade s trendom, musíme si byť vedomí, že tento trend sa napokon otočí alebo dôjde čo i len k malej korekcii v podobe vyberania ziskov. Môže sa ukázať, že aj keď nám prvé tri pozície prinesú veľký zisk, otvorenie štvrtej, ktorá má objem, napríklad 6-krát väčší ako prvá, v prípade dynamickej korekcie nám zlikviduje celý zisk. a jednoducho zničiť pyramídu, ktorá pochová náš účet.

Pyramída s objemom zmenšeným o 50 %

Pyramídovanie pevného objemu je pomerne jednoduché vypočítať, pretože nerozlišujeme hodnota jedného pipu relatívne k jednej položke, vďaka čomu je ľahké odhadnúť bod zvratu (bod zlomu). Žiaľ, okrem tejto výhody je riziko stále pomerne vysoké.

Najkonzervatívnejšia verzia s obmedzením objemu pri každom ďalšom obchode poskytuje podľa môjho názoru najlepšie výsledky, pretože umožňuje vo veľkej miere využiť trend pridaním ďalších pozícií a zároveň s vysokou pravdepodobnosťou zmeniť smer nám napokon umožní uzavrieť celú pozičnú sieť so ziskom.

Ako vznikajú pyramídy

V skutočnosti, koľko obchodníkov, toľko variácií v pyramídach, tak uvediem len tie najpopulárnejšie predpoklady. Môžeme vytvárať tzv mriežka transakcií:

1) už na začiatku, napríklad pred alebo po otvorení prvej pozície po signáli transakcie
byť tiež
2) priebežne reagovať na dianie a pridávať ďalšie položky v závislosti od vývoja situácie.

Prvým variantom je implementácia vopred prijatých predpokladov, kde na začiatku nastavíme čakajúce príkazy na danú vzdialenosť a čakáme na trend, pri splnení určitých kritérií nášho transakčného systému. Nahor nie je potrebné sledovať trh, ale nevýhodou je oneskorenie pri zmene predpokladov, ak je signál v určitom bode negovaný.

V druhom prípade je potrebné neustále sledovanie zmien výmenných kurzov, ale aj (alebo možno najviac) odolná psychika objektívne analyzovať situáciu aj pri veľkom počte položiek s celkovým, relatívne veľkým objemom.

Koľko sa na tom dá zarobiť

Na demonštráciu sily pyramídovania na forexe bola pripravená malá ukážka s výpočtami a porovnaním s výsledkami z klasického konceptu obchodovania. Príklad je hypotetický a určený len na ilustráciu rozsahu rozdielu vo výsledkoch.

PREČÍTAJTE SI TIEŽ: Ako rozlíšiť trh v trende od konsolidácie [Tipy]

Predpokladáme obchodovanie v súlade s trendom, správne predpovedaným smerom a pozíciami s fixným objemom 1.0 lotu v pyramíde, kde sa následne obchodovali na korekcie. Neberieme do úvahy moment uzavretia pozície, ale len aktuálny, orientačný zisk v otvorených pozíciách.

1. Klasické obchodovanie s jednou položkou

Výsledok: okolo +115.0 pips, 1150 XNUMX $

2. Pyramidácia pozície spolu s prebiehajúcim trendom

Výsledok: okolo 221.0 pips, 2210 XNUMX dolárov

Jedna položka by už síce priniesla stratu, no výsledok by bol stále takmer dvojnásobný. To ukazuje, aké veľké príležitosti na optimalizáciu zisku ponúka pyramída, nemožno však zabúdať na rastúce riziko nepredvídateľnej, ťažkej straty v prípade náhlej, náhlej zmeny smeru (napr. po zverejnení makroekonomických údajov).

Pyramída a hazardné hry

Dá sa predpokladať, že samotný koncept pyramídovania dospel k stratégii obchodovania na burze kasín, kde je pomerne populárne zvyšovať vklad pri každom neúspechu za účelom rýchleho „rozbitia“ napríklad pri hre rulety. A úprimne povedané, ak použijeme pyramídy nie príliš premysleným spôsobom, dodatočne použijeme inverzné pyramídy (hráme v súlade s trendom, ale pridávame pozície, keď kurz nejde podľa našich predstáv), môžeme pokojne povedať, že sme prestali investovať a začal hazardovať.

Na internete nájdete množstvo bezplatných aj platených stratégií, ktorých kapitálová krivka pri spätnom testovaní veľmi stabilne (ako je nakreslená z pravítka) nahor. Veľmi často v dlhodobejšom horizonte aj od pravítka napokon kapitálová krivka letí veľmi dynamicky na juh. Potom by sme nemali mať pochybnosti - máme čo do činenia mriežka.