Nástroje na nastavenie trendu

Trend je základným prvkom väčšiny obchodných systémov, najmä sledovačov trendov, kde ho vždy sledujeme. Tu však nastáva problém – ako nastaviť trend? Existuje mnoho techník a nástrojov, ako to urobiť, ale ktorý z nich je ten správny? Alebo možno neexistuje nikto najlepší, ale čo robiť v situácii, keď obaja naznačujú niečo iné?

Trendové línie 

Toto je najklasickejší nástroj používaný na identifikáciu trendu. Priama nekonečná čiara, ktorá kombinuje bežné minimá (uptrend), maximá (downtrend) alebo maximá a minimá (laterálny trend), udáva smer pohybu a zároveň podporuje / odpor, na ktorom sa môže kurz zastaviť v prípade možných korekcií . Najbežnejšiu trendovú líniu nasledujú minimá a maximá cien. Analytici na tento účel zriedka používajú záverečnú cenu, aj keď v konečnom dôsledku potvrdzuje, či bol trend zachovaný alebo zlomený.

Metóda Price Action

Price Action je herná technika založená na prehľadnom grafe a cenovej analýze pomocou základných nástrojov. Niekedy sa na stanovenie trendu používa aj trendová čiara, ale častejšie je založená na pozorovaní postupne vytvorených maxím a minim. Dalo by sa povedať, že ide o metódu „na oko“. Táto technika je veľmi jednoduchá a na rozdiel od zdania nie veľmi subjektívna a jej hlavné predpoklady sú nasledovné:

• Keď graf ukazuje vyššie a vyššie maximá a vyššie minimá, máme stúpajúci trend.
• Ak graf ukazuje nižšie a nižšie minimá a nižšie a nižšie maximá, pozorujeme klesajúci trend.
• Ak naopak graf ukazuje nižšie a nižšie maximá a vyššie minimá, alebo vyššie a vyššie maximá a nižšie a nižšie minimá, máme bočný trend.

PREČÍTAJTE SI TIEŽ: Akciová cena oraz Stratégia Price Action podľa Niala Fullera

V praxi si musíte sami určiť, po koľkých zlepšených maximách / minimách sa domnievame, že sa trend zmenil. Príliš dlhé čakanie na potvrdenie nám spôsobí, že nám trh unikne, zatiaľ čo príliš krátke čakanie nás vystaví riziku príliš rýchlej diagnostiky zmeny. Podľa mňa druhý jasný na diagnostikovanie zmeny trendu postačuje korekcia predchádzajúceho high/low, ako v príklade nižšie.

Kĺzavé priemery

Jedna z najmenej subjektívnych metód na určenie trendu. Kĺzavý priemer je ukazovateľ, ktorý vypočíta priemernú hodnotu ceny z X období podľa konkrétneho vzorca v závislosti od typu priemeru (viac napr. Kĺzavý priemer), ktorý je prekrytý cenovým grafom. Čím je perióda menšia, tým je priemer presnejší. Čím je väčšia, tým spoľahlivejšie odráža smerovú tendenciu v dlhšom časovom horizonte (vo vzťahu k použitej TF). Pravidlo je triviálne:

• Ak je cena nad kĺzavým priemerom, máme stúpajúci trend.
• Keď je cena pod kĺzavým priemerom, vidíme to klesajúci trend.
• Na druhej strane, keď sa kĺzavý priemer pohybuje blízko ceny, máme ho striedavo na oboch stranách bočný trend.

Pri diagnostikovaní trendu sa používajú uzatváracie ceny a kríženie vysokých a nízkych cien podľa MA sa považuje len za „porušenie“ trendu. Jeho zmena je len vtedy, keď sa na druhej strane MA objaví Close cena.

Ďalšie ukazovatele

Na určenie trendu môžete využiť aj ďalšie nástroje ako cenové kanály (paralelná, lineárna regresia, smerodajná odchýlka) alebo technické analýzy trendových indikátorov, medzi ktoré patrí napríklad Parabolic SAR, CCI alebo Average Directional Movement Index. Každý z nich zobrazuje to isté, ale iným spôsobom a je založený na inom matematickom vzorci, s výnimkou kanálov, ktoré sú nakreslené podobne ako trendová čiara.

PREČÍTAJTE SI TIEŽ: Ukazovatele technickej analýzy a skontrolujte Databáza trendových indikátorov

Trend závislý od intervalu

Ak hráte v niekoľkých časových rámcoch alebo pracujete s nízkou TF (časový rámec - časový rámec), a hľadáte potvrdenie na vyššom, určite ste sa stretli so situáciou, kedy bol smer trendu na každom z nich iný. Tendencia zmien cien závisí od časového horizontu, v ktorom analýzu vykonávame, preto je pri jej definovaní vždy vhodné špecifikovať, o akú perspektívu hovoríme (vnútrodenná, krátkodobá, strednodobá, dlhodobá).

Aký nástroj si vybrať?

Na túto otázku sa nedá jednoznačne odpovedať. Každá z techník má svoje výhody a nevýhody. Nie všetky techniky budú vhodné pre každú stratégiu. Po prvé, v automatickom systéme bude ťažké implementovať podmienku identifikácie trendu na základe trendovej čiary alebo Price Action, ale nebude problém použiť na tento účel kĺzavý priemer. Na druhej strane kĺzavé priemery musia mať správne zvolené periódy a ak ich použijeme príliš malé, z času na čas skončíme v konsolidačnej pasci, zatiaľ čo príliš veľké oddialia vstupné signály. Podobne to bude s ostatnými ukazovateľmi technickej analýzy. O subjektivitu tu však nejde, a tak samotný rozbor trvá doslova chvíľku.

Klasické metódy založené na grafoch vyžadujú určitú prax a trénované oko, aby bolo možné rýchlo a správne diagnostikovať smerovú tendenciu. Nie je to však také ťažké a stačí pravidelne sledovať tabuľky, aby ste sa rýchlo dostali do praxe.

Ďalšie články

• Trhová mechanika – Analýza trendov na základe zón dopytu a ponuky
• Rossove háčiky. Spôsob, ako nasledovať trend
• Určenie smeru trendu - metóda Victora Sperandea
• Ako rozlíšiť trh v trende od konsolidácie [Tipy]
• Kľúčové pojmy v kontexte zmeny trendu. Vyčerpanie a obrátenie
• Trendové línie – 3 techniky na uľahčenie hry
• Multi trendový signál – 9 indikátorov v jednom [MT4]