Martingale Forex – efektívna stratégia alebo okamžité zúčtovanie vkladov?

Martingale Forex – efektívna stratégia alebo okamžité zúčtovanie vkladov?

Je prirodzený proces, že investori a obchodníci hľadajú na trhu stále lepšie obchodné systémy alebo vylepšenia svojich stratégií. Stáva sa to vtedy, keď ich spôsob obchodovania už nie je účinný alebo stráca pôdu pod nohami "Dobré záznamy". Často je to spôsobené prílišnou sebadôverou, zanedbávaním iných prvkov budovania stratégie – riadenia pozície a psychológiaa nie plán uzatvárania a otvárania pozícií. Bez toho, aby sme zachádzali príliš ďaleko do dôvodov, zameriame sa dnes na dosť nezvyčajnú stratégiu.

Nezabudnite si prečítať: Grid Trading – objednávková gridová stratégia

Martingale je špecifická teória na uzatváranie obchodov. Hneď na úvod stojí za zmienku, že na to, aby ste ho efektívne a zručne využili, nestačí jeho nápad dobre zvládnuť a otestovať na demo účet. Mali by ste mať viac kapitálu alebo šikovne plánovať riadenie malých pozícií a úroveň marže. Podľa môjho názoru to nie je dobrý systém pre obchodníkov s malým kapitálom, ktorý majú tendenciu "nevyhnutnosť" byť na trhu a všade pridávať pozície a myslieť si, že sa na trhu stane niečo úžasné. A čo viac, samotná myšlienka je odvodená z teórie hier, takže môžete začať úplne od začiatku "obviniť" Martingale hazardný prístup.

Progresia

Začnime s definovaním samotnej stratégie krok za krokom. Preto, keď to rozdelíme na hlavné faktory, môžeme rozlíšiť niekoľko problémov, o ktorých budeme podrobnejšie diskutovať neskôr v texte:

• orientácia na psychológiu,
• výber trhu (nástroje),
• vedenie a zmena pozícií,
• výstupná stratégia.

Teraz by sme mohli povedať, že toto sú základné kamene každej stratégie. V Martingale sa ich oplatí presne definovať ešte skôr, ako začnete obchodovať. Orientácia na psychológiu je predovšetkým orientáciou na disciplínu. Vstupy by mali byť presné a čo je dôležité, nie náhodné. Podľa stratégie sa tiež odporúča voliť obmedzené nástroje na obchodovanie. Neobchodujeme s ničím, v čom vidíme príležitosť. Naším zameraním by mali zostať tie vlastnosti, pri ktorých existuje dobrá volatilita. Je mimoriadne dôležité študovať sentiment, trend a venovať maximálnu pozornosť analýze týchto prvkov. Prečo je to také dôležité? Samotné obchodovanie na Martingale sa výrazne zameriava na veľkosť pozície a budovanie systému progresie (ktorý sa de facto často používa v hazardných hrách).

Martingale, alebo dvojnásobná strata

Môže to znieť veľmi znepokojivo, ale celý systém postupu v Martingale sa zameriava na zdvojnásobenie vašej stratenej pozície. Teória, ktorá stojí za touto stratégiou, je taká, že akonáhle dôjde k dohode, existuje 50% šanca, že to „pôjde“ podľa nás. Je pravdou, že pravdepodobnosť takéhoto pohybu zvyšujú analýzy trendov a sentimentu, kde vieme posúdiť väčšiu možnosť danej situácie na trhu. Teoreticky by sme mohli povedať, že Martingale je skôr spôsob zmierňovania strát ako úplný obchodný systém. Používame ho len vtedy, keď sa naša pozícia neuberá smerom, ktorý sme očakávali.

Existuje mnoho rôznych škôl o tom, ako zvýšiť veľkosť stratovej pozície. Samozrejme, všetky pochádzajú z teórie hazardných hier. Všetky stopy však majú viesť k povestnému prelomu. Pozrime sa na zjednodušené grafické znázornenie Martingale.

Podľa vyššie uvedeného vzoru predpokladáme, že sme vstúpili do krátkej pozície v rastúcom trende v očakávaní, že cena nástroja sa bude obchodovať na juh. Ceny však naďalej rastú a my zostávame v rastúcej strate. Aj tu existujú dva prístupy. Môžeme uzavrieť stratový obchod a znova doň vstúpiť rovnakým smerom, len dvakrát väčším. Ak je opäť v strate, robíme presne to isté, uzatvárame ďalšiu transakciu dvakrát tak veľkú. Druhým prístupom je neuzavrieť svoj prvý obchod a zdvojnásobiť ho presne v rovnakom modeli ako vyššie.

Pre dobrú štatistickú záležitosť vychádzame z pravdepodobnosti, ktorá má tendenciu na našu stranu, keď sa stratové pozície zvyšujú... aj keď to tak nemusí byť. Každý obchodník si dobre uvedomuje, že séria stratových obchodov, 5 alebo 6, neznamená, že 7 bude naša cesta. Pri výpočte, koľko môžeme potenciálne zarobiť pridaním na pozíciu, nás však môže čakať väčšie sklamanie. Celý systém je štruktúrovaný tak, že naša riziková odmena je v pomere 1:1.

Nekonečne veľká strata

Pri predstavovaní rôznych investičných stratégií na stránkach Forex Club sa vždy snažím popísať tie, ktoré mu pri použití správnym obchodníkom prinesú benefity tým správnym spôsobom. To nemôžem povedať o Martingale. Jeho obrovskou nevýhodou je nutnosť mať veľkú zálohu. Pozrime sa na jednoduchý výpočet.

Ak vezmeme do úvahy pomer rizika a odmeny, ktorý predpokladá Martingale (1:1), z toho vyplýva, že dávame veľký kapitálový záväzok za malý potenciálny zisk. Bez toho, aby sme zachádzali do veľkosti pozície a výsledku, ktorý chceme dosiahnuť, v podstate bez ohľadu na počet stratových pozícií za sebou zostáva výška „štartovacieho“ zárobku rovnaká.

Podľa vyššie uvedeného príkladu sme predpokladali, že na našej pozícii chceme zarobiť 5 USD. Pomer rizika a odmeny (podľa Martingale 1:1) hovorí, že v prípade neúspechu uzavrieme stratu rovnajúcu sa potenciálnemu zisku, ktorý je tiež 5 dolárov. Výpočet predpokladá, že sa nám podarilo uzavrieť 6. pozíciu v zisku. Takže investujeme veľa kapitálu, aby sme zarobili 5 dolárov, čím zdvojnásobíme každý stratový obchod. Takže máme niekoľko záverov o účinnosti tohto systému:

1. Potrebujeme veľa kapitálu, aby sme mohli (teoreticky) držať nekonečne veľké pozície.
2. Naše šance na výhru majú zmysel len vtedy, ak máme dostatok finančných prostriedkov na ich držanie.

100% efektívnosť za cenu...

Veľa kapitálu. Stratégia Martingale je odvodená od rulety. Nie nadarmo bola do tejto hry zavedená možnosť stávkovania viac ako dvoch možností (červená/čierna), ako je stávkovanie na 0 a 00 a na konkrétne čísla a čísla „100“ atď. Bolo to urobené hlavne s cieľom prelomiť 50 % účinnosť Martingale v tejto hazardnej hre. prečo? Pretože pravdepodobnosť už nebola 50/XNUMX. Na menovom trhu však neexistuje žiadny tretí faktor. Je pravda, že kotácie sa môžu pohybovať v konsolidácii, ale skôr či neskôr opustia bočný trend.

Mechanizmus zvyšovania sadzby na prehraté stávky (hovoriac o trhových pozíciách) má stále široké spektrum používateľov. Jeho využitie pri obchodovaní s menami sa stalo mimoriadne populárnym vďaka tomu, že na rozdiel napríklad od akciových trhov nemôže ich hodnota klesnúť k nule.

Teóriu Martingale často využívajú obchodníci, ktorí obchodujú menové páry s vysokými úrokovými sadzbami. Takýto investor bude mať v úmysle kúpiť menu s vysokou úrokovou sadzbou a zarobiť na úrokoch, čím menu predá s nízkou úrokovou sadzbou. Pri veľkom počte pozícií môže byť záujem rozhodujúci a môže výrazne znížiť našu východiskovú pozíciu. To všetko znie v teoretickom popise veľmi dobre. Ak ho však doplníte praxou a obchodnými príležitosťami, musíte mať skutočne hlboko do vrecka, aby ste mohli obchodovať s takýmto systémom bez akýchkoľvek prekážok. Po sérii niekoľkých strát sa môže ukázať, že nemáme dostatok kapitálu na uzavretie ďalšej transakcie. Navyše, nikto nám nedáva záruku, že to bude plus, o ktorom sme predpokladali a pokryje skôr vzniknuté straty.

Zhrnutie stratégie Martingale

Z pohľadu výhod použitia tohto typu systému garantuje 100% efektivitu ... pokiaľ máme nekonečné hotovostné zdroje. Nevyžaduje základnú analýzu trhu ani podrobný technický „výskum“ od obchodníkov, ktorí ho používajú. Ide teda o systém založený na štatistike a pravdepodobnosti, de facto „rigidný“, ktorý vždy predpokladá 50% šancu na výhru. Preto nehľadáme výhodu na trhu, hoci takáto výhoda zaručuje väčšiu efektivitu. Hlavnými nevýhodami tohto systému je potreba hlbokých vreciek. Navyše človek, ktorý ho používa, musí mať určite veľkú chuť na vysoké riziko (nevieme, koľko transakcií musíme urobiť, aby sme zarobili) a poriadnu dávku disciplíny.