Odborný poradca a výber forexového brokera

Ak plánujete využívať Expert Advisor (EA), musíte si uvedomiť, že výber brokera je jedným z kľúčových faktorov automatického obchodovania na Forexový trh. Často práve hľadanie tej správnej ponuky, ktorá najlepšie splní naše očakávania, môže rozhodnúť o tom, či obchodovanie bude ziskové alebo nie. Je zrejmé, že čím konkrétnejší alebo jedinečný typ obchodu plánujeme použiť, tým väčší môže mať výber na účinok.

Pri veľmi jednoduchých, nekomplexných stratégiách a malom množstve potrieb na strane obchodníka nebude na výbere brokera veľmi záležať.

V dnešnom článku sa budeme zaoberať výberom brokera, s ktorým budeme obchodovať Expert Advisors (EA). Vynecháme zrejmé otázky, ako je bezpečnosť finančných prostriedkov, predpisy a záruky, zákaznícka podpora a kapitálové požiadavky. O týchto problémoch si môžete prečítať (a počuť) tu:

1. Ako si vybrať Forex brokera? - VIDEO webinár
2. Výber makléra - poľského alebo zahraničného
3. Je čas vybrať si prvého makléra

FOREX MAKLÉRI - PREHĽAD

Investičný štýl

Existuje niekoľko hlavných typov automatov, ktoré sa potom rozpadajú na celý rad rôznych variácií. Napriek tomu je v prípade investičného horizontu členenie rovnaké ako v prípade manuálneho obchodovania. Máme teda k dispozícii nasledujúce systémy:

• Dlhý termín,
• strednodobý,
• Krátkodobý,
• denné obchodovanie,
• skalpovanie,
• Obchodné správy.

Náš zoznam priorít sa bude meniť v závislosti od vášho investičného štýlu. Takýto zoznam som prezentoval počas webinára pre FxParkiet pod týmto LINK. V skutočnosti pri vytváraní hierarchie v dôsledku vyššie uvedeného faktora nezáleží na tom, či obchodujeme pomocou Expert Advisoor alebo manuálne. Pri stratégiách skalpovania možno nájsť len malé rozdiely, ale na to sa budeme odvolávať neskôr v texte.

Platforma a programovací jazyk

Ukazuje sa, že v prípade automatického obchodovania je platforma oveľa dôležitejšia ako v prípade klasického spôsobu uzatvárania transakcií. Tu je ťažké robiť kompromisy a aj keď sú možné, stoja veľa času a práce (programátora).

Niektoré aplikácie, najmä tie, ktoré sú založené na webovom prehliadači (a z roka na rok sú čoraz populárnejšie), neponúkajú automatické obchodovanie vôbec, ba dokonca ani použitie neštandardných riešení.

Voľbou platformy sa vyberie aj programovací jazyk, teda jazyk, v ktorom musí byť náš stroj napísaný. A tu, v závislosti od potrieb, rozpočtu a zručností, si musíme vybrať. Každý jazyk má svoje špecifikum, a to vďaka stupňu jeho zložitosti a možnostiam, ktoré ponúka (v spojení s platformou).

* Podľa subjektívnych hodnotení vybraných vývojárov.

Prevod nášho systému do iného programovacieho jazyka je predovšetkým náklad v podobe času a ak neprogramujeme sami, tak aj finančný náklad. Preto sa oplatí definovať si programovacie prostredie hneď na začiatku a dôsledne sa tejto voľby držať. Pravdaže, existujú kopírky transakcií (napr. JForex-MT4) a konvertory zdrojového kódu, ale majú svoje nevýhody, preto nie sú vhodné pre všetky riešenia.

Kopírky spôsobia okrem iného predĺženie doby realizácie a spoľahnúť sa na inú datafeed-day (citáty makléra) a konvertovaný zdrojový kód si veľmi často vyžaduje opravy a vylepšenia alebo dôkladnú rekonštrukciu.

Typ stratégie

Za predpokladu, že sme si už zvolili štýl obchodovania (časový horizont transakcie) a platformu, teda prostredie, v ktorom chceme náš stroj prevádzkovať... Je čas definovať typ stratégie a jej predpoklady vo vzťahu k tomu, čo makléri nám môžu ponúknuť.

Možno si myslíte, že keďže máme kapitál a stratégiu, ktorá generuje obrat, každý maklér nás prijme s otvorenou náručou. Žiaľ, nie je to celkom tak. Niektoré maklérske domy priamo informujú, že daný druh obchodu u nich nie je vítaný (a nájdu sa aj takí, ktorí to nepriznajú). Najčastejším vylúčením je veľmi agresívne skalpovanie, obchodovanie so správami a gridové stratégie (veľký počet spriemerovaných objednávok + mriežka pozícií).

Z čoho pochádza? Existuje na to niekoľko dôvodov:

• Maklér môže mať problém s efektívnym zabezpečením transakcií na trhu (dochádza ku konfliktu záujmov, kedy sa broker stáva v konečnom dôsledku jediným účastníkom obchodu),
• nedostatočne pripravená infraštruktúra a nadmerné zaťaženie serverov (veľký počet dopytov odosielaných na server zo strany EA),
• Riziko spojené s prečerpaním na účte klienta (a ťažkosťami pri vymáhaní jeho splatenia).

Samozrejme, problémy nemusia nastať, kým sa naša stratégia nezačne vyplácať. Potom ale vieme, že máme do činenia s bodom 1) alebo sme si vybrali nepoctivého makléra.

Nezabudnite si prečítať: Špinavé hry maklérov - TOP 5

V prípade drvivej väčšiny stratégií by sme teoreticky nemali mať žiadne obmedzenia u ECN, STP a MTF brokerov. V modeli MM a NDD budú najlepšie fungovať dlhodobé, strednodobé, krátkodobé stratégie a niektoré odchýlky v obchodovaní so správami. Na druhej strane, denné obchodovanie a skalpovanie v agresívnej verzii im z dlhodobého hľadiska nebude fungovať, takže ak to s obchodovaním s vysoko skalpujúcim Expert Advisorom myslíte vážne, okamžite ich zo svojho zoznamu odstráňte.

Počet pozícií a odborný poradca

Väčšina brokerov obmedzuje počet príkazov, ktoré môžu byť na účte kedykoľvek aktívne – to platí pre súčet čakajúcich príkazov a otvorených pozícií. Najčastejšie je limit stanovený na 100, no nájdete aj 200. Pre väčšinu obchodníkov je to abstraktná suma, no verte, že niekomu to určite nestačí. Ak teda plánujeme zobchodovať tento počet pozícií, oplatí sa najskôr zaslať dopyt spoločnosti, o ktorú máme záujem. Limity. Často môžete tieto limity vyjednať alebo sa ich dokonca pokúsiť úplne zrušiť po „testovacom období“ – všetko závisí od brokera.

Mriežka čakajúcich objednávok

Príklady limitov pre počet aktívnych objednávok

Maklér
Koniec	Poľska	Lotyšsko	Cyprus
Limit polohy	NIE	100 položiek	1000 položiek
Rozšíriteľné	-	TAK	NIE
Platforma	xStation	MetaTrader 4	Metatrader 4/5 cTrader
	PRESKÚMANIE	PRESKÚMANIE	PRESKÚMANIE
	VYTVORIŤ ÚČET	VYTVORIŤ ÚČET	VYTVORIŤ ÚČET

CFD sú komplexné nástroje a prichádzajú s vysokým rizikom rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. 74 % až 89 % účtov retailových investorov stráca peniaze pri obchodovaní s CFD. Zvážte, či rozumiete fungovaniu CFD a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty peňazí.

Finančné nástroje

Zdanlivo samozrejmý odsek. Musíme si vybrať brokera, ktorý nám ponúka nástroje, na ktorých plánujeme hrať – klišé. Ale... Pre niektorých odborných poradcov bude mať význam špecifická špecifikácia nástrojov. Týka sa to najmä burzových indexov a komodít, ktoré sú v posledných rokoch veľmi obľúbené. CFD na indexoch majú veľmi často rôzne nastavenia, aj keď sa týkajú rovnakého podkladového nástroja. Hodnota bodu (násobiteľa), počet desatinných miest v úvodzovkách, obchodné hodiny, požadovaná marža a dokonca aj min. hodnotu objemu (niektoré ponúkajú zmluvy, kde minimum je 1.0 lotu).

Pred spustením automatu skontrolujte špecifikácie prístroja.

Pri manuálnom obchodovaní zistíme rozdiel pri prvej transakcii. Keď začíname skalpovanie Expert Advisor, možno sa nám to nepodarí... 🙂

Objem a obchodovanie odborným poradcom

Jeden aspekt som už spomenul trochu vyššie - rôzne hodnoty min. hlasitosť v závislosti od typu nástroja. Ale je toho viac.

Som toho názoru, že automatický obchodný broker by mal ponúkať mikro-loty. Práve na nich by sme mali začať so spustením nášho stroja (alebo v extrémnych podmienkach, na inej minimálnej úrovni hlasitosti). Aj ten najprepracovanejší Odborný poradca môže obsahovať chyby, ktoré sme si predtým nevšimli – zistil som na vlastnej koži. Obchodovanie na vyššom lete v experimentálnej fáze môže byť bolestivé a to nepotrebuje nikto.

Je to aj možnosť presnejšieho riadenia kapitálu, no nie každý to potrebuje.

Rozdiely v časových pásmach

Na FX platformách sa často stretávame s nezrovnalosťami v časoch, ktoré vidíme na grafoch. Tieto nezrovnalosti vyplývajú z konfigurácie hodín, podľa ktorých server brokera funguje, čo zvyčajne závisí od jeho fyzického umiestnenia. Keď teda vidíme 14:10 (GMT + 1) u poľského brokera, budeme mať 13:10 (GMT) pre britského brokera a 15:10 (GMT + 2) pre cyperského brokera. Pri manuálnom obchodovaní sú rozdiely vo vzhľade sviečok H4, ktoré začínajú v inom čase, nočnou morou, zatiaľ čo pri automatickom obchodovaní to bude dôležitý faktor pre systémy s naprogramovanou časovou podmienkou. Existujú EA, ktoré majú obchodovať napríklad len počas európskej relácie medzi 9:00 a 18:00 (kvôli vyššej likvidite a väčšej volatilite na danom nástroji alebo špecifickým charakteristikám pohybov). Ak táto podmienka nie je pridaná ako parameter, nemusím písať, aké následky to môže mať pre náš obchod, keď si vyberieme brokera s časovým posunom.

Víkendové sviečky. Nenávidený väčšinou obchodníkov. Víkendová sviečka, t. j. nedeľná obchodná hodina videná na grafe ako samostatný deň, je výsledkom časového pásma brokera. Niektorí Odborní poradcovia na základe výpočtu ukazovateľov z intervalu D1 vedia narobiť veľa problémov. Ak tento jav nevieme odfiltrovať, sme automaticky nútení vybrať si brokera, ktorý nám ponúka grafy v GMT + 2 alebo začne obchodovať v inom čase ako je štandard (23:00 poľského času).

Obchodovanie s novinkami a skalpovanie

Tieto dve formy obchodovania vyžadujú ďalší odsek. Už vysvetľujem prečo.

Obchodovanie so správami a skalpovanie je typ obchodovania, kde kľúčové faktory, alebo dokonca vyššie ako ostatné veci, sú:

• čas realizácie objednávky,
•  likvidita (pre MM a NDD datafeed brokerov).

Práve oni rozhodnú o tom, či náš stroj zarobí alebo nie. Súdiac podľa oka, väčšina EA je vytvorená na hranie na dátach a na skalpovanie. Prečo je to tak? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Sú to stratégie, ktoré si vyžadujú veľmi rýchlu analýzu a reakciu a často aj spracovanie niekoľkých objednávok súčasne. Ľudské oko a ruka budú vždy o pár krokov späť a riziko, že sa pri strese pomýli, je mimoriadne vysoké. Preto často existuje myšlienka automatizovať tento proces.

Čas vykonania

Čím menšie, tým lepšie - to je zrejmé. Keď náš odborný poradca odošle príkaz platforme a tá odošle server makléra a server makléra svojmu poskytovateľovi likvidity (v modeli ECN / STP), nášmu odbornému poradcovi zvyčajne trvá najviac času, kým prenesie pokyny do maklér. Túto cestu si môžeme skrátiť použitím VPS (ďalší bod v článku) na príslušnom mieste. A to je v podstate to, čo môžeme urobiť sami. Ostatné je na maklérovi. Kratší čas realizácie znamená väčšiu šancu na vykonanie objednávky za nami požadovanú cenu bez sklzu a oneskorenia. Pri 100 obchodoch denne je sklz 0,2 pipu už 20,0 pipu. Za let 1 EUR / USD je to 200 USD. Po 22 obchodných dňoch to predstavuje úsporu 4 400 USD mesačne. V dôsledku toho sa môže ukázať, že čas realizácie je dôležitejší ako nízka provízia alebo spread.

Zábavný fakt

Pri obchodovaní z domu v Poľsku s poľským brokerom môžeme očakávať ping na úrovni 15-25 ms. Pre britského alebo cyperského brokera to bude od 40 ms vyššie (v priemere do 60-70 ms). Pri rozhodovaní o využití služieb austrálskej spoločnosti ping určite prekročí úroveň 200-300 ms, čo je veľmi, veľmi veľká hodnota (v kontexte skalpovania alebo obchodovania s novinkami). S použitím VPS možno dosiahnuť časy rádovo 1-3 ms.

Likvidita a odborný poradca

Obzvlášť dôležitý faktor pri obchodovaní so správami. Platí pre model ECN / STP / MTF. Makléri ponúkajúci prístup k priemernej likvidite sú pre tento typ stratégie úplne nevhodní. Počas zverejňovania údajov je makrolikvidita silne rozptýlená. V dôsledku toho existujú medzery v kotáciách, ako aj dočasné rozšírenie spreadov. Čím väčšia likvidita, tým väčšia šanca zrealizovať našu objednávku za priaznivejšiu cenu. U maklérov MM / NDD problém nenastáva vzhľadom na to, že sú účastníkom transakcie s klientom.

Datafeed - nazývaný zdrojom citátov. V prípade ECN / STP / MTF brokera sú kotácie zvyčajne kvôli likvidite (aj keď existujú určité výnimky). V prípade brokera MM a NDD ide o „náhradu“ likvidity. Cenové ponuky musia byť veľmi dobrej kvality – žiadne diery, prestoje, zlé tikety atď. atď .. Kvalitu datafeedu je možné overiť znížením na nízky interval (M1 alebo nižší, ak je to možné) porovnaním s inými maklérmi (iba skutočné účty!). Čím tekutejšie sú úvodzovky, tým lepšie pre nás.

Trvanie transakcie

Čím je to kratšie, tým je to horšie - pre makléra samozrejme :-). Transakcie trvajúce menej ako 3 sekundy sú prekliatím väčšiny brokerov (dokonca aj STP), najmä ak sú ziskové. Na skutočnom trhu sú mimoriadne ťažko hedgovateľné, čo následne vedie ku konfliktu záujmov medzi maklérom a klientom.

Ako to však súvisí s výberom brokera a napokon ako si ho vybrať? No vec nie je jednoduchá. Veľa ponúk na trhu a obmedzený čas a kapitál. V prípade agresívneho skalpovania, obchodovania sekúnd alebo obchodovania noviniek na začiatku môžete vymazať brokerov pracujúcich v modeli Market Maker (môžete skúsiť s NDD, ale kurz je 10:90). Existujú teda ECN, STP a MTF brokeri, ktorých nie je príliš málo.

Poznám situácie (nielen z pitvy), kde jeden systém s rovnakou konfiguráciou parametrov v rovnakom čase nielenže dosahoval diametrálne odlišné výsledky, ale ani sa navzájom nezhodovali. Dôvodom sú vyššie opísané faktory. Plynulosť a čas vyhotovenia sú kritériá, ktoré sa nedajú vidieť voľným okom, čo je pre nás najväčší problém. Môžu sa merať iba praxou. A toto je odpoveď na predtým položenú otázku. Otestujte na malom kapitáli (mikrolyardy v ponuke sa skláňajú) nášho stroja u makléra, ktorý má „papierovo“ najväčší potenciál. Ak likvidita alebo exekúcia pokulhávajú, je čas ísť ďalej.

VPS od makléra a odborného poradcu

Čoraz viac maklérov ponúka svoje vlastné alebo prenajaté VPS. Môžete sa na ne spoľahnúť? Obchodníci sú k takýmto ponukám väčšinou veľmi skeptickí. Existujú dve obavy:

1. Sprostredkovateľ „ukradne“ systém obchodníka,
2. Broker špeciálne reštartuje VPS v kľúčových momentoch obchodníka, aby obchodníkovi sťažil obchodovanie.

Teoreticky sú takéto javy možné, ale... Ak sa rozhodneme spolupracovať s maklérom, z ktorého máme také obavy a podozrenie, mali by sme to čo najskôr zmeniť. Ak je to však len naša opatrnosť, náklady na duševný pokoj sa pohybujú okolo 10-20 $, pretože to sú viac-menej ceny serverov na mesačnej báze.

VPS poskytované maklérmi zvyčajne nepatria im samým. Zvyčajne (ale nie vždy) ide o preferenčnú dohodu s externým poskytovateľom služieb sponzorovaným naším maklérom. Nelíši sa teda od riešenia, v ktorom si VPS kupujeme sami od dodávateľa X. Jednou z najznámejších spoločností, ktorá spolupracuje s mnohými maklérmi je Beeks FX. Výhodou je, že na svojej webovej stránke okamžite uvádzajú čas prenosu údajov (ping) na servery brokerov, s ktorými majú podpísanú zmluvu. Vďaka tomu na „dobré ráno“ vieme, čo môžeme očakávať.

Diverzifikácia a odborný poradca

Toto je kľúč k obchodovaniu s automobilmi a ďalšie. Ak už máte svoj vyleštený stroj a našli ste toho jedného a najlepšieho brokera, ktorý sa zdanlivo priblížil k ideálu... Neostáva nič iné, len začať obchodovať a škrtať kupóny. Ale počkaj! Makléri totiž môžu meniť prvky svojej ponuky takmer z mesiaca na mesiac. A nielen to, vykonávanie príkazov, spready alebo likvidita poskytovaná brokerom sa môže zhoršovať iba periodicky, čo môže dokonca dočasne zastaviť naše obchodovanie. Je teda rozumné spoliehať sa na jednu spoločnosť? Nič podobné.

Nezabudnite si prečítať: Diverzifikácia finančných prostriedkov medzi maklérmi

Aj keď je druhá ponuka v poradí zjavne oveľa horšia ako dominantná, stojí za zváženie pripraviť si u nej pohotovostný účet. Ešte lepším riešením je vykonávať paralelné obchodovanie s oboma brokermi, aby sme porovnali, či sú predpoklady stratégie implementované rovnakým spôsobom - stáva sa, že pri zdanlivo horšej ponuke naša stratégia z mnohých rôznych dôvodov (napr. doba realizácie je kratšia, datafeed je plynulejší) funguje lepšie a dokonca generuje viac signálov (!). Diverzifikácia nie je istota, ale aj šanca na ďalší pokrok.