Diverzifikácia a volatilita menových párov

Finančný trh má vlnový charakter. Ceny si stanovujú cieľ a idú za ním, pričom za sebou zanechávajú menšie a väčšie impulzy a korekcie. Makroekonomické dáta, ktoré na trh prúdia počas celého týždňa, dávajú silný impulz ostatným menám. Sme zvyknutí, že všetky dôležité údaje pre libru sú zverejnené o 10:30, USA zverejňujú o 14:30, údaje pre Austráliu sú zverejnené cez noc a na údaje z Japonska zvyčajne čakáme do poslednej chvíle, pretože sú predbežne.

Nezabudnite si prečítať:

Makroekonomické údaje

Zoberme si jeden obchodný týždeň a fakt, že analyzujeme denné dáta – ide o pomerne spoľahlivú analýzu bez šumu. Málokedy nájdu makroekonomické údaje "ospravedlnenie" v technickej analýze vykonanej na vnútrodennom grafe, od r "Výbuch" sú takým grafom a budú anomáliou typického priebehu ceny v tak nízkom intervale.

Vyššie vidíme makroekonomické údaje s najvyšším vplyvom na trhy. Údaje pre jednotlivé meny sú poskytované v rôznych dňoch a v rôznych časoch. Preto pri otváraní dlhej pozície napríklad na pároch AUDUSD a EURUSD teoreticky jednoducho zdvojnásobíme krátku pozíciu na americký dolár. Možno je to „na papieri“, ale v praxi sú Austrália a eurozóna dve rozdielne ekonomiky. Na našom predpokladanom príklade môžeme vidieť, že po večerných dátach pre USD sú v stredu tesne po polnoci nasledujúceho dňa zverejnené veľmi dôležité dáta z austrálskeho trhu. Môže sa teda ukázať, že s oboma týmito pármi vo vašom portfóliu budeme mať vo štvrtok večer úplne iný výsledok na každej z vyššie uvedených transakcií.

Korelácia

Rovnako ako v príklade nižšie, napriek tomu, že oba menové páry mali v minulom roku silný klesajúci trend, vďaka použitiu technickej analýzy bolo možné v určitých časoch robiť protichodné rozhodnutia a dosiahnuť zisk na oboch trhoch nákup a predaj súčasne.americký dolár voči euru a austrálskemu doláru.

Nezabudnite si prečítať: Diverzifikácia finančných prostriedkov medzi maklérmi

Forexová diverzifikácia

Nižšie vidíme korelačnú tabuľku trhu. Preskočíme napríklad technickú analýzu a otvoríme prakticky tri dlhé a tri krátke pozície. V portfóliu teda budeme mať 6 menových párov. Pre každý z nich nastavíme rovnaký stop loss a take profit na úrovni 100 pips. Na účely tohto príkladu vynecháme spread a swap. Máme teda 50% šancu na úspech v každej transakcii. Keď sa posunieme ďalej, máme presne 2% šancu, že všetky naše pozície budú mať zisk alebo stratu za predpokladu náhodnosti trhu a náhodných vstupov.

Ak k tomu pristúpime tak, že zapojenie do týchto 6 párov nám pohltí celý kapitál – máme 2% šancu na bankrot. Keď použijeme technickú analýzu na výber nástrojov, naše šance v každom obchode sa mierne, ale stále zvyšujú. Hlavným záverom z vyššie uvedeného myšlienkového experimentu je, že diverzifikáciou vášho kapitálu do mnohých rôznych položiek sme menej vystavení riziku finančnej straty. Šetríme aj čas, ktorý je dôležitou a často prehliadanou súčasťou hry na trhu. Keď máme len jednu pozíciu, môže sa stať, že po pár dňoch prídeme o nejaký kapitál a čas, ktorý sa nedá „vybaviť“. Veľmi často je to začiatok frustrácie, ktorá vedie k rozhodnutiam diktovaným emóciami, a tie sú tým najhorším radcom investora.

Skontrolovať to: Index strachu ako barometer nálady investorov

Tu treba dodať, že korelácia sa mení aj s časom a podlieha trendom. Tie sa zase dajú analyzovať rovnakým spôsobom ako grafy jednotlivých párov. Tu sa dostávame k tzv metaanalýzu dát, ktorú si dovolím v tejto fáze vynechať.

Vyššie som uviedol jeden z mnohých príkladov, ktoré možno vidieť na trhoch. Dokazuje, že korelácia sa v priebehu času mení a dá sa s dobrými výsledkami využiť vo svoj prospech.

Vyzývam vás, aby ste nezávisle preskúmali tu uvedené problémy. V prvom rade vás povzbudzujem, aby ste rozmýšľali „napriek“. Keďže sa väčšina z nás mýli, musíme prehodnotiť svoj spôsob myslenia o trhoch. Mali by ste hľadať inú perspektívu a podrobiť svoje analýzy prísnemu úsudku. Naučte sa zavádzať sami seba. "Čo by som robil, keby som chcel predbehnúť niekoho ako som ja?" Oplatí sa experimentovať s hrou založenou na pevnej veľkosti pozície, ale bez stop lossu, diverzifikácie a nízkej páky. Na trhoch môžete svoje pozície buď aktívne riadiť, alebo s nimi zaobchádzať ako s binárnymi. Stojí za to vytvoriť si obraz trhu, ktorý nám uľahčuje rozhodovanie a ktorý nie je všeobecne známy a nevšíma si ho ostatní hráči.

Dúfam, že venovanie pozornosti aspektu diverzifikácie, dokonca aj v rámci samotných menových trhov, vám umožní pozerať sa na trhy zo širšej perspektívy. Pamätajte, že sú to tvrdé dáta z konkrétnych ekonomík, ktoré „hýbu“ trhmi a tieto dáta sú pre každú menu iné. Buďte si toho vedomí a využite to vo svojich investičných stratégiách.