Take Profit and Stop Loss – statické alebo dynamické?

Take Profit (TP) a Stop Loss (SL) sú dva najpopulárnejšie typy čakajúcich pokynov. Sprevádzajú takmer každú transakciu na devízovom trhu. Vďaka nim investori nie sú nútení neustále pozorovať trh a kontrolovať, čo sa s otvorenou pozíciou deje. Sú to výstupné body transakcie, ktoré v konečnom dôsledku určujú finančný výsledok na účte. Označovanie miest pre objednávky TP a SL je jedným z najťažších umení súvisiacich s obchodom. Musíte si ich nastaviť tak, aby ste z trhu neodišli príliš skoro (príliš úzky SL) a zároveň príliš nestratili (príliš široký SL). Príliš blízko k Take Profit obmedzí naše zisky a príliš ďaleko zníži pravdepodobnosť jeho dosiahnutia. Takže musíte urobiť kompromis pri určovaní bodu výstupu z trhu. Vďaka tomu bude náš výsledok transakcie optimalizovaný.

Statické alebo dynamické hodnoty?

Kurzy menových párov závisia od mnohých faktorov. Faktory, ktoré sa často menia alebo aktualizujú a na ktoré investori reagujú veľmi rýchlo. Menia sa aj charakteristiky trhov, ako napríklad amplitúda cenových výkyvov, likvidita a dôležitosť rôznych informácií v danom čase. Raz EUR / USD môže mať nejaký čas priemernú dennú volatilitu 250-300 pips. Teraz sú štandardné hodnoty 50 % a nižšie.

ČÍTAŤ: Príkaz na vyberanie zisku, t. j. ako a kde získať zisk. Časť 1, Časť 2.

Investori si pri vytváraní svojich obchodných systémov často dopredu stanovia, že SL budú nastavené na 30 pips a TP na 60 pips. A to bez ohľadu na aktuálnu situáciu na trhu. Ak do našej stratégie implementujeme fixné (statické) hodnoty SL a TP pre daný menový pár, nebudú optimalizované. Pri rozhodovaní o niektorých pevných hodnotách sa spoliehame na prieskum trhu z nejakého historického rozsahu. Bohužiaľ, hoci existuje koncept cyklickosti a opakujúcich sa vzorcov, trh sa nikdy nespráva identicky. Preto aj tie najlepšie optimalizované rigidné parametre môžu časom zastarať, pretože charakteristiky trhu sa zmenili. Voľba takéhoto riešenia si bude vyžadovať neustále sledovanie amplitúdy výkyvov a priebežnú optimalizáciu hodnôt SL a TP, aby sa nestalo, že výrazne obmedzujeme naše zisky alebo príliš často zaznamenávame malé strata.

Trhové podmienky

Dynamické hodnoty SL a TP závisia od ďalších podmienok. V prvom rade treba spomenúť support a rezistenciu či priemernú volatilitu trhu z daného obdobia. Pre investora sú oveľa praktickejšie a pohodlnejšie. Formovanie danej metodiky, ktorá nám jasne určí, kde máme nastaviť SL a TP, môže spočiatku trvať dlho. Z dlhodobého hľadiska by to však malo priniesť menej energie venovanej optimalizácii veľkosti parametrov.

PREČÍTAJTE SI TIEŽ: Automatické SL TP pre MetaTrader 5 [EA]

Ak sa zameriame na nastavenie týchto príkazov na základe supportov a rezistencie, SL a TP sa budú automaticky zvyšovať s nárastom volatility, takže jediné, čo môžeme optimalizovať, je spôsob určovania týchto úrovní. Na druhej strane, ak vezmeme volatilitu ako základ pre určenie miest pre tieto objednávky (napr. pomer ATR), tak je tu otázka výberu časového intervalu, od ktorého sa bude počítať, čo by nemal byť zásadný problém. , pretože to bude závisieť hlavne od investičný štýl i časový interval na ktorom pracujeme.

Stop Loss as Take Profit

Nie všetci používajú pokyny TP a namiesto toho uprednostňujú ukončenie obchodu s kĺzavým Stop Lossom (manuálne posunuté alebo cez trailing stop - TS). Vyvstáva teda ďalší problém, teda vybrať si hodnotu TS alebo v akom bode SL posúvať svojpomocne a o koľko. Nuž, na tieto dilemy nie je jednoduchá odpoveď. Ani prispôsobenie hodnoty TS volatilite trhu nám neprinesie veľmi dobrú optimalizáciu. Každú situáciu treba posudzovať individuálne, skúmať dynamiku zmien cien, najmä v prípade malých časových intervalov. V závislosti od toho, či bol pohyb vyvolaný makroekonomickými údajmi, zásahom centrálnej banky, v dôsledku začiatku obchodnej seansy alebo úplne bezdôvodne, môžete očakávať odlišné správanie kurzu, čo sa premieta do trvanlivosti hnutia a jeho rozsahu.

Dávajte si tiež pozor na príliš rýchly posun Stop Loss na tzv bod Break-even (BE - bod otvorenia polohy). Strach zo straty veľmi často znamená, že chceme transakciu zabezpečiť čo najskôr. V dôsledku toho sa uzatvára s nulovým zostatkom. Nakoniec nezarobíme nič, aj keď sme dobre stavili na smer zmeny ceny. Konštantná hodnota, pri ktorej budeme nastavovať SL na BE, určite nie je dobrý nápad. Malo by to závisieť napríklad od takého faktora, akým je posúdenie pravdepodobnosti, že transakcia bude úspešná. Ak máme veľké pochybnosti (objektívne hodnotíme situáciu) o možnosti dosiahnutia TP, je lepšie si takúto transakciu zabezpečiť rýchlejšie.