SKALPOVANIE – oplatí sa to?

Skalpovanie je jednou z najpopulárnejších metód obchodovania Forexový trh medzi individuálnymi investormi. Dá sa teda predpokladať, že ak je to také bežné, je to zrejme aj výnosné a efektívne. Si si istý? Predtým, ako odpovieme na túto otázku, stojí za to aspoň stručne vysvetliť, čo je skalpovanie na menovom trhu.

Čo je skalpovanie na Forexovom trhu

Neexistuje žiadna jednotná, prísna definícia tejto metodológie obchodovania. Pre zjednodušenie celého konceptu je skalpovanie o vykonávaní veľmi krátkych transakcií. Veľmi často sa blížia k zisku (alebo strate) s nízkym výnosom v pipoch (zisk v mene závisí od objemu) alebo mierne záporným. Inými slovami, vychádza z "Odrezávanie kúskov jadier" z trhu, pričom si pre seba vezme jeho „pokožku hlavy„Podobne ako sa hanebne hrdili Indiáni na Divokom západe. Metodika rozhodovania o momente vstupu a výstupu z trhu tu nemá veľký význam, rovnako ako to, či sa transakcie uzatvárajú ručne „ručne“ alebo automaticky.

Niektorí makléri, hlavne tí, ktorí skalpovanie zakazujú, si skalpovanie definujú po svojom a aby mohli tieto zákazy jednoznačne presadzovať, vkladajú ho do rigidných rizík, napr."Skalpovanie je akákoľvek transakcia, ktorá netrvá dlhšie ako 5 minút alebo je uzavretá so ziskom maximálne 5.0 pips.". Tí šikovnejší nechávajú bránu otvorenú bez zadania pip-time frame.

Prečo môže byť skalpovanie zakázané

To je zaujímavá otázka. Ak niektorý maklér zakáže skalpovanie, zvyčajne to funguje Model tvorcu trhu (aj keď existujú výnimky), takže ak uprednostňujete tento štýl obchodovania, oplatí sa uistiť sa, že spoločnosť, v ktorej máte účet, ho akceptuje. Ak nie, je najlepšie požiadať o definíciu písomne ​​alebo o bod v predpisoch, ktorý to dokazuje.

Prečo niektorí makléri neprijímajú skalperov?

Zvyčajne problém spočíva v zabezpečení transakcií na trhu. Čím je transakcia kratšia, tým je ťažšie ju urobiť efektívne. Ak obchodujeme s brokerom Market Maker, stáva sa druhou stranou našich transakcií. Potom maklér samostatne akumuluje všetky pozície svojich klientov a zvyšok objemu (tak, aby bol rovnaký) vyberie na medzibankovom trhu tak, aby jeho vystavenie riziku bolo čo najnižšie, najlepšie nulové. Ako to vyzerá v praxi:

• 4 dlhé lety pre klienta A,
• Klient B otvára 3 krátke lety,
• a 3 dlhé lety otvára klient C.

Celková expozícia je teda 4 dlhé lety. Toľko si maklér potrebuje zabezpečiť.

Aspoň teoreticky to tak vyzerá. V prípade, že scalper uzavrie veľa veľmi krátkych obchodov v trvaní do niekoľkých sekúnd, vystavenie brokera riziku sa dynamicky mení. Najmä ak máme do činenia s veľkým objemom, znamená to, že napriek tomu, že firma funguje v súlade s teoretickými predpokladmi, na takomto zákazníkovi stratí.

Oplatí sa používať skalpovanie?

Poznajúc základné technické záležitosti môžeme pomaly prejsť k podstate témy. Oplatí sa používať skalpovanie na forexe? V prvom rade to závisí od adoptovaného stratégie a či to bude ziskové a či nám to náš broker umožní :-). Predpokladáme však, že odpoveď na obe otázky je áno.

TREBA PREČÍTAŤ: Denné obchodovanie a skalpovanie – kde sú rozdiely a čo je lepšie?

Vo všeobecnosti platí, že skalpovanie nám predlžuje čas strávený pred hitparádami, no zároveň rýchlejšie „letí dole“, pretože sa toho deje viac. Veľké množstvo obchodných signálov a uzatvorených transakcií v kombinácii s nízkym intervalom robí akciu oveľa živšou. Zbavíme sa tak syndrómu svrbenia prstov, kedy nemusíme čakať niekedy a týždne na vhodný signál na zaujatie polohy, čo je prípad dlhodobých stratégií. Nasleduje však väčšia psychická záťaž vyplývajúca z priebežnej realizácie ziskov a strát na účte. Toto je nepochybne prístup k obchodovaniu, ktorý nie každý vydrží.

O tom, či bude skalpovanie účinné, rozhodujú okrem psychiky a samotnej stratégie ešte dve veci:

1. transakčné náklady,
2. vykonávanie príkazov.

Pri mnohých transakciách s nízkym ziskom sa prvý faktor ukazuje ako kľúčový a má významný vplyv na náš konečný finančný výsledok. Predstavte si situáciu, že denne uzatvárame 50 transakcií a ich priemerný zisk je 5.0 kôstok neberúc do úvahy spready a provízie. To nás robí optimistickými 250 pips denne. Ak budeme obchodovať ďalej EUR / USD u brokera so spreadom (žiadna provízia pre jednoduchosť) 1,5 pips budeme platiť okolo 75 pips denne. Toto až 30% náš zisk. Ak sa vám podarí znížiť vaše transakčné náklady o 0,5 pipu, vaše celkové náklady automaticky klesnú až o toľko 10%. Aj tu sme vo výhode, pretože generovaním veľkého obratu zároveň získavame veľkú províziu pre makléra - to je vyjednávací argument v prípade vyjednávania províznych sadzieb, teda znižovania našich nákladov.

Vykonávanie objednávok

prečo vykonávanie príkazov je taká dôležitá metóda skalpovania? S malým cieľovým ziskom niekoľkých pipov máme malú chybovosť a každá pol sekunda môže mať veľký vplyv na cenu, za ktorú sa naša transakcia uzavrie. V dôsledku toho sa náš zamýšľaný TP dosiahne alebo nedosiahne. Mohli by ste si myslieť, že aj pri presnom vstupe na trh 0,1 pipu jedným alebo druhým smerom nebude znamenať veľký rozdiel. Ak sa to občas stane, je to vlastne správny, zdravý prístup. Naopak, ak náš maklér Súčet súčtu skutočne dobrého vykonania pokynov nám tento typ situácií nezabezpečí, že sa stanú notoricky známe a na konci mesiaca zaznamenáme cenový sklz pri otvorení alebo zatvorení pozície 0,1-0,3 pipu.

Zloženie týchto dvoch faktorov často v konečnom dôsledku určuje, či daná stratégia skalpovania zarobí alebo spôsobí straty. Skalpovanie nás učí oveľa viac rešpektovať pecky a takéto učenie je vždy ziskové, no treba sa naň poriadne pripraviť. Ako z hľadiska výberu brokera a stratégie, tak aj psychiky.