Volume Spread Analysis (VSA) – analýza zmien objemu a cien

Analýza rozpätia objemu (VSA) je obchodná technika vyvinutá Tomom Williamsom, ktorá kombinuje analýzu objemu obchodovania s analýzou pohybu cien. Účelom VSA je identifikovať a interpretovať dynamiku dopytu a ponuky na trhu, čo je kľúčové pre efektívne využitie ekonomických a makroekonomických udalostí v procese investičného rozhodovania.

Základné predpoklady metodiky

Pri obchodovaní je mimoriadne dôležité porozumieť ponuke a dopytu. Dopyt alebo množstvo finančného nástroja, ktorý chcú investori kúpiť a ponuka, alebo množstvo nástroja, ktoré chcú investori predať, sú dva kľúčové faktory, ktoré ovplyvňujú cenu. Ak dopyt prevyšuje ponuku, ceny stúpajú. Ak ponuka prevyšuje dopyt, ceny klesajú.

VSA ignoruje príčiny týchto dvoch síl na trhu a zameriava sa na ich samotnú prítomnosť. Vďaka tomu počas kľúčových udalostí a makroekonomických údajov  sme schopní určiť dominantnú stranu bez ohľadu na charakter informácie.

Analýza objemového rozptylu: Prípadová štúdia

Napríklad 16.05.2023. mája 14. o 30:XNUMX prebehlo zverejnenie makroekonomických údajov o maloobchodných tržbách v USA.

Čítanie makroekonomických údajov zo 16.05.2023. mája XNUMX,  zdroj: investing.com

Hodnota indexu maloobchodných tržieb bola pod očakávaniami investorov, čo by malo oslabiť dolár. Tabuľka futures kontraktov nižšie Eurodolár ukazuje načasovanie informácií a reakciu ceny a objemu.

EURUSD futures 5-minútový graf. 14. mája 30, 16.05.2023:XNUMX

Keďže ide o futures na EURUSD, negatívne dáta z amerického trhu by mali toto aktívum zvýšiť. Analýza VSA na druhej strane jasne naznačuje dominanciu strany ponuky. Sviečka od 14:30 je signál Trap Up Move so silným zásobovacím významom v nomenklatúre VSA. Ponukový charakter tohto aktíva bol viditeľný už v skorších momentoch relácie, preto sme spolu s našimi obchodníkmi hľadali krátke pozície ešte pred poskytnutím údajov (symbol S viditeľný na grafe znamená smer "krátky" poverený dozorom) a dodatočný signál iba potvrdil dominanciu ponuky v ten deň. Nižšie uvedený graf zobrazuje kurzy EURUSD na platforme mt4 po zverejnení údajov.

EURUSD graf (5 minút) po zverejnení údajov. Zdroj: MT4

Zákon ponuky a dopytu je univerzálny zákon, ktorým sa riadia finančné trhy vrátane akciového trhu. Kým na futures trhu obchodujeme v nízkych časových mierkach, teda 1-minútový, 5-minútový graf, pričom sledujeme maximálne niekoľko hodnôt, v prípade akciového trhu používame odlišný prístup vyplývajúci okrem iného z od likvidity a volatility tejto skupiny aktív.

Za účelom optimálneho využitia akciového trhu hľadáme spoločnosti s významnými VSA signálmi indikujúcimi zvýšenú aktivitu dopytu alebo ponuky. Nové technológie, teda algoritmy umelej inteligencie, umožnili tento proces automatizovať, čo umožnilo priebežné skenovanie tisícok firiem a určenie tých, ktoré sú v kontexte metodiky VSA zaujímavou situáciou. Výsledky činnosti skenera je možné momentálne sledovať na webovej stránke vsa-insider.us.

Napríklad 10.05.2023. mája 14. o 27:15 (začiatok relácie o 30:XNUMX) Poľského času, skener zachytil zásobovací signál na spoločnosti ASUR kótovanej na burze NASDAQ.

Indikácia skenera VSA-INSIDER z 10.05.2023. mája XNUMX.

08.05.2023. mája 38.89 Spoločnosť zverejnila svoje štvrťročné finančné výsledky. Správa ukazuje nárast zárobku o 0.01 %. Pred štvrťrokom sa očakávalo, že spoločnosť vykáže zisk 0.17 USD na akciu, no v skutočnosti vygenerovala zisk 1,600 USD alebo XNUMX XNUMX % očakávanej hodnoty.

Zdroj: finance.yahoo.com

Zdroj: finance.yahoo.com

Takéto dobré dáta sú často jasným signálom pre investorov, že cena firmy by mala ísť hore. Pozrime sa, ako vyzeral graf tejto spoločnosti v deň zverejnenia signálu v r vsa-insider.us.

Graf spoločnosti ASUR k 09.05.2023. máju XNUMX.

Po zverejnení údajov sa na grafe objavil napájací signál VSA. Nízke zatváranie a vysoký objem naznačujú dominanciu dodávky. Okrem toho už v tejto spoločnosti existovala dodávka. Nižšie uvedený graf ukazuje reakciu ceny na signál ponuky.

Tabuľka spoločností ASUR 19.05.2023. mája XNUMX

Jasný ponukový signál odštartoval pohyb nadol a od uzavretia cena klesla maximálne o 15,4 %.

Súhrn VSA

Tieto príklady ukazujú, aké dôležité je v analýze pozorovanie ponuky a dopytu. Objem je na druhej strane kľúčovým prvkom celkového obrazu trhu, ktorý umožňuje takéto pozorovanie. Koniec koncov, na kapitálových trhoch by sa mal najskôr zvážiť tok kapitálu.

Chcete sa dozvedieť viac o metodike VSA?

zúčastniť sa na bezplatnom webinári organizované v spolupráci s Forex Club a VSA Trader. Účasť na podujatí je bezplatná.

Využitie objemu na devízovom trhu v praxi

31. mája 2023 o 20:00

Počas stretnutia sa dozviete:

• aká je úloha objemu pri analýze rozloženia dopytu a ponuky na grafe,
• kde získať objem na analýzu na devízovom trhu,
• ako vyzerajú schémy založené na objemovej a cenovej analýze.

Neviete, kde získať objem na analýzu na Forexovom trhu? Počas webinára bude špecialista na metodiku VSA Trader, Rafał Glinicki, diskutovať o rôznych zdrojoch objemových údajov, ktoré možno použiť na analýzu trhu, a predstaví najdôležitejšie otázky týkajúce sa analýzy objemového rozpätia. To vám umožní prístup k potrebným informáciám, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť obchodnú aktivitu na trhu.

ZÚČASTŇTE SA WEBINÁRA

Hostiteľ webinára

Rafal Glinicki – zakladateľ a predseda predstavenstva VSA TRADER Sp. z o. o. a generálny riaditeľ Black Wolves Corporation. Obchodník, odborník na metodológiu Volume Spread Analysis (VSA) a praktický prístup k obchodovaniu. Má skúsenosti podporené vyše dvadsaťročnou praxou v obchodovaní, je dvojnásobným víťazom prvej desiatky súťaže „World Top Investor“, ktorej sa zúčastňujú obchodníci z celého sveta.