Investičné stratégie založené na fraktáloch [Zhrnutie]

Investičné stratégie založené na fraktáloch

Fractal Indicator je jedným z najpopulárnejších nástrojov vyvinutých Billom Williamsom. Jeho presné fungovanie a komponenty, ktoré ho tvoria sme popísali v predchádzajúcom článku. Jednoduchosť, s akou sa používa pri každodennom obchodovaní, láka množstvo začínajúcich obchodníkov. Postupom času sa však ukazuje, že generuje také veľké množstvo signálov (najmä v nižších intervaloch), že je dokonca ťažké ich filtrovať.

Indikátor Fraktál je hodnotený ako jeden z efektívnych obchodných nástrojov, ktorý ich v kombinácii s ostatnými prvkami analýzy dokonale dopĺňa. Vysoká kompatibilita a nedostatok generovania protichodných záverov z analýzy urobili z tohto nástroja veľmi dobrý nástroj "Kotviaci bod" v trendových stratégiách a podporu v analýzach, ktoré sa zameriavajú na samotné oscilátory.

S akými indikátormi a nástrojmi technickej analýzy by ste mali používať fraktál? Môže byť účinný ako jediný prvok vykreslený v grafe? Ako filtrovať signály, ktoré z neho prúdia? V dnešnom texte sa pokúsime odpovedať na všetky otázky. Budeme tiež analyzovať niekoľko stratégií, ktoré využívajú tento nástroj. Pozývame vás na čítanie!

Iba fraktál

V našom príspevku o samotnom ukazovateli sme povedali, že používanie iba tohto nástroja na grafe nie je príliš efektívne. Dnes sa však bližšie pozrieme na to, prečo sa ho oplatí kombinovať s ďalšími prvkami technickej analýzy. Poďme sa na chvíľu pozrieť na graf nižšie.

Fraktálny indikátor na platforme xStation 5 XTB.

Fraktál sme použili na intervale M15, v pároch USD / JPY. Počet signálov generovaných indikátorom je skutočne pôsobivý a ich filtrovanie (najmä na začiatku) sa môže ukázať ako mimoriadne náročné. Samozrejme, stále tvrdím, že svoju stratégiu môžete založiť výlučne na samotnom ukazovateli, ale pri jeho uplatňovaní v praxi sú určité ťažkosti. Ak sa cítime dostatočne silní a dokážeme analyzovať čistý graf, hľadajúc trendy alebo miesta s vysokou akumuláciou dopytu alebo ponuky, Fractal môže slúžiť ako dobré potvrdenie (alebo nie) našich predpokladov.

Ďalšou nevýhodou používania samotných fraktálov je čas ich vzniku. Najmenej dve sviečky pred jeho vytvorením a dve sviečky po ňom, kde by sa potenciálne mohol vytvoriť, musia byť nižšie (v prípade vzostupného trendu) alebo vyššie (v prípade poklesu) ako vysoké / nízke. Nejde teda o ukazovateľ, na základe ktorého bude ľahké robiť okamžité rozhodnutia. Chvíľu trvá, kým sa Fractal vybuduje, a to spôsobuje určité oneskorenie.

Fraktálny indikátor na platforme xStation 5 XTB.

Pozrime sa na indikátor použitý na intervale H4 na rovnakom prístroji. Na prvý pohľad je signálov menej a celý graf pôsobí menej chaoticky. Ak však trváme na použití Fractalu ako jediného nástroja na grafe, odporúčame ho používať vo vyšších intervaloch. Zatiaľ čo čas na vytvorenie bude oveľa dlhší, menej signálov sa ľahšie filtruje a analyzuje.

Fraktál + ​​kĺzavé priemery

Je rozšírený názor, že čím jednoduchšie investičné stratégie, tým efektívnejšie. Jedným z jednoduchších nástrojov sú kĺzavé priemery. Priemery sa často používajú v rôznych stratégiách swingového obchodovania a denného obchodovania. Bez ohľadu na to, či ide o EMA alebo SMA, aplikujeme ich (v skutočnosti dostávame signály) podobným spôsobom. Svoje pozície môžeme založiť na priesečníku dvoch alebo viacerých priemerov alebo sledovať prevládajúci trend. 

Fraktálny indikátor kombinovaný s kĺzavými priemermi na platforme xStation 5 XTB.

Pri pohľade na vyššie priložený graf to vyzerá o niečo „preťaženejšie“. Priemery určujú smer pohybu ceny, preto obdobia konsolidácie a fraktály vytvorené pri ich príležitosti môžeme považovať za miesto predaja/nákupu v prevládajúcom trende. 

Zaujímavý nápad, keď je náš maklér XTB, nakreslí vodorovnú čiaru v miestach, kde bol fraktál vytvorený. Vďaka tomu získavame miesto v podobe "Malá podpora / odpor"ktorá podporuje stratégiu založenú na trendoch. Robíme to v podstate uprostred a Fractal nám „lokálne“ filtruje miesta, kde môžeme zvýšiť pozíciu alebo jednoducho sledovať cenové správanie.

Fraktálny indikátor kombinovaný s vodorovnými čiarami na platforme xStation 5 XTB.

Prvá vec, ktorá môže byť nápadná, je veľké množstvo vodorovných „pomlčiek“, vďaka ktorým je graf na prvý pokus nečitateľný. Horné fraktály sme označili modrými čiarami, zatiaľ čo spodné fraktály červenými čiarami. Pri prelomení takto určených úrovní supportu a rezistencie môžeme sledovať trend. Okrem toho fraktály generujú vedúce signály, keď sa zmení. V tejto situácii sa však oplatí byť opatrný, pretože nie každý pohyb, ktorý prelomí takýto klesajúci signál, musí naznačovať obrat trendu. Je mimoriadne dôležité sledovať predchádzajúce správanie ceny alebo napríklad testovať nedávno prekonané maximum (v prípade uptrendu).

Investičné stratégie Billa Williamsa

Jedným z najpopulárnejších použití Fractalu je jeho použitie s ďalším indikátorom vytvoreným Billom Williamsom, tzv aligátor. Na prvý pohľad to vyzerá ako kĺzavé priemery, hladšie a štruktúrovanejšie ako bežné EMA. V skutočnosti Aligátor pozostáva z troch jednoduchých kĺzavých priemerov (SMA), posunutých o 8, 5 a 3 periódy. Každý z nich má svoje meno odkazujúce na zviera. Zvýrazňujeme v stuhe čeľusť (SMA 13 - s min a max, posunuté o 8 sviečok), zuby (SMA 8 s min a max, posunuté o 5), pery (SMA 5 s min a max, posunuté o 3 periódy). Čísla pridané do grafu vyzerajú takto:

Fraktálny indikátor v spojení s indikátorom Aligátor na plošine xStation 5 XTB.

Signály z používania aligátora možno čítať ako signály z bežných priemerov. Existujú aj stratégie, ktoré vylučujú otvorenie pozície, či už na nákup alebo predaj, keď sa napríklad fraktál tvorí mimo čeľustí aligátora. Ide však o striktne osobné transakčné systémy, ktoré využívajú mnohé z vlastných predpokladov. Ak vezmeme do úvahy iba štandardnú analýzu Aligátora, mali by sme sa zamerať na analýzu jeho troch fáz (spánok, hlad a spokojnosť). Tieto fázy ukazujú konsolidáciu, prelomenie a zmenu trendu. Fraktály teda môžete použiť ako určité úrovne, dokonca aj cenové kanály, ktorých prelomenie môže potvrdiť konkrétne fázy.

Investičné stratégie – Zhrnutie

Nami spomínané možnosti využitia Fraktálov určite nie sú jedinou možnosťou ich využitia v obchodných systémoch. Môžete vyskúšať mnoho kombinácií, ktoré môžu byť dodatočne podporované oscilátormi. Škála možností je teda naozaj široká a je len na nás, či chceme našu stratégiu obohatiť alebo vylepšiť pomocou nástroja technickej analýzy, ktorým je Fractal.