Market Profile ako nástroj na zisťovanie stavu trhu

Market Profile je technika vyvinutá v 60. rokoch XNUMX. storočia jedným z obchodníkov amerického akciového trhu CBOT (Chicago Board of Trade) od Petra J. Steidlmayera. Steidlmayer sa pokúsil odhadnúť trhovú hodnotu, ktorá sa počas dňa vyvinula. Jeho grafy mali podobu zvončeka. V tejto štruktúre rozpoznal Gaussovo normálne rozdelenie. Tvorca metodiky skombinoval koncepty minimálneho relevantného cenového pohybu, rovnováhy a Gaussovho rozdelenia, aby definoval indikátor, ktorý dokáže sledovať pohyb trhu v každom danom momente. Profil trhu využíva čas a cenu na nájdenie oblastí trhovej rovnováhy počas danej relácie.

Hoci je ťažké považovať vyššie uvedený koncept za stratégiu alebo obchodný systém, možno ho použiť na analýzu súčasného stavu trhu. Profil trhu pomáha objasniť, či sa trh konsoliduje, alebo máme do činenia s trendom. Výhodou vyššie uvedeného ukazovateľa v porovnaní s objemovým profilom je, že ho môžeme použiť na neregulovaných trhoch, ako je Forex, pretože nepotrebuje objemové údaje, ktoré sú nedostupné alebo nevýznamné.

Profil trhu na platforme MetaTrader 4.

Štruktúra indikátora Market Profile je nasledovná:

Na zvislej osi sú vyznačené jednotlivé cenové hladiny a čas (TPO - Časová cenová príležitosť) na vodorovnú os. TPO nie je nič iné ako základná jednotka času v grafe. Predstavuje konkrétny časový rámec, v ktorom obchodujete pomocou písmen abecedy, kde „A“ znamená prvých 30 minút obchodovania a každé nasledujúce písmeno predstavuje ďalších 30 minút obchodovania. Nové TPO sa objaví, keď cena prvýkrát „zasiahne“ danú cenovú hladinu. V prípade menového trhu, kde sa obchoduje 12 hodín denne, je potrebné pripomenúť, že grafický obraz relácie je rozdelený na dve časti. Veľké písmená nadobúdajú hodnoty od začiatku relácie, zatiaľ čo malé písmená tvoria druhú časť relácie, ktorá pokrýva čas od XNUMX:XNUMX.

Nižšie je uvedený príklad:

A = 00:00 - 00:29 a = 12:00 - 12:29

B = 00:30 - 00:59 b = 12:30 - 12:59

C = 01:00 - 1:29 c = 13:00 - 13:29

Prvých 60 minút relácie je známych ako Počiatočný zostatok a je to benchmark pre zvyšok dňa. Každé písmeno je zodpovedné za 30 minút obchodovania, takže profil trhu by ste mali považovať za denných obchodníkov, pretože sa používa v 30 minútových grafoch.

Cenová hladina s najvyšším počtom transakcií je známa ako POC (Bod kontroly) a je to náš benchmark, ako sa bude trh vyvíjať v porovnaní s predchádzajúcou reláciou. Trhová rovnováha určuje reálnu hodnotu finančného nástroja v daný deň. Je to preto, že cena mala tendenciu vracať sa do danej oblasti a na určitú úroveň v grafe.

Ďalším pojmom, ktorý musíme poznať pri využívaní výhod profilu trhu, je Value Area. Toto je oblasť, kde bol uzavretý najvyšší počet nákupov a predajov a predstavuje 70 % trvania relácie. Dá sa povedať, že táto oblasť ilustruje akýsi konsenzus vypracovaný silami ponuky a dopytu.

Typy profilov trhu a ich aplikácia

Profil trhu pripomína zvonovitý tvar a môže mať niekoľko podôb.

Prvým je klasický zvonček. Je prezentovaný ako jedna vydutina (unimodálny graf). Podľa predpokladov konceptu by sa úrovne nad alebo pod zvonom mali považovať za odpor alebo podporu. Práve vtedy by ste mali hľadať príležitosť na zaujatie pozície a očakávať návrat do oblasti hodnoty, pretože tento tvar grafu je považovaný za najspoľahlivejší pri rozhodovaní o obchodovaní.

Druhým typom grafu, s ktorým sa môžeme stretnúť, je dvojitý zvonček (bimodálny graf). To zase predstavuje situáciu, keď sa trh nejaký čas na určitých úrovniach konsoliduje, potom ich rozbije a skonsoliduje inde.  V nižšie uvedenom grafe body 1.2905, 1,29, 1,2899 a 1.2894 predstavujú potenciálnu úroveň podpory alebo odporu.

Treťou formou, ktorú môže mať Profil trhu, je rovnomerný pohyb. Neexistujú žiadne hrbole, čo naznačuje silný pohyb a formáciu trendu. V tomto prípade by sme mali hľadať možnosti vstupu na trh v súlade s prevládajúcim trendom, keďže trh sa v žiadnej oblasti nekonsoliduje a jedna strana je dominantná.

Sčítanie

Market Profile je možné jednoducho stiahnuť a nainštalovať na platformu MetaTrader 4 lub MetaTrader 5. V kombinácii s inými technikami analýzy trhu môže byť užitočným nástrojom na určenie aktuálnej situácie na trhu,  identifikácia  potenciálne zvraty a miesta rovnováhy.

Market Profile - verzia pre MT4

Market Profile - verzia pre MT5

Nezabudnite si prečítať: MT4 vs MT5 - Porovnanie funkcií a schopností