Donchianov kanál - škálovanie polohy, použitie pre breakouts
V pokračovaní našej série článkov o technických ukazovateľoch si dnes predstavíme ďalší - Donchian Channel. Možno budete v pokušení povedať, že nie je veľmi populárny, no nie je celkom jasné prečo. Je to nepochybne zaujímavý ukazovateľ sledovať trend, ktorý vyvinul Richard Donchian, jeden z priekopníkov technickej analýzy. V tomto článku sa bližšie pozrieme na predpoklady používania kanálov a poskytneme niekoľko tipov, ako zlepšiť kvalitu signálov generovaných týmto indikátorom.
Nezabudnite si prečítať: Parabolická SAR - metodika a spôsoby použitia
Donchian Channel – základy
Na prvý pohľad môže vzhľad kanála pripomínať ďalší populárny indikátor, Bollinger Bands. Hlavná premisa je jednoduchá. Máme dva riadky, ktoré označujú maximum a minimum preddefinovaného rozsahu - cieľ je 20 dní. Indikátor berie počet časových pásiem zvolených obchodníkom a na tomto základe vypočítava hornú a dolnú hodnotu rozsahu.
Vyzerá to takto:
- horný riadok - najvyššia cena za posledné n obdobia
- spodný riadok – najnižšia cena za posledné n obdobia.
Cieľovú hodnotu 20 je samozrejme možné jednoducho zmeniť podľa vašich preferencií. Pokiaľ ide o strednú čiaru, ktorá môže byť tiež znázornená na grafe, je to priemer získaný z vysokých a nízkych čiar podľa jednoduchého vzorca:
stredná čiara = (vrchol z n období + spodok z n období) / 2
Použitie indikátora v dennej analýze je hlavne o správnom definovaní rozsahu a následnom čakaní, kým cena na jednej strane prepukne.
Zlepšenie signálov generovaných indikátorom
Ako je to zvyčajne v prípade indikátorov, nie všetky generované signály sa ukážu ako účinné. V prípade kanála ide hlavne o breakouty. Ak máme trochu viac skúseností a pozrieme sa na falošné, spravidla to pozorujeme ich sprevádza nízka hybnosť. Aby sme minimalizovali a oddelili lepšie signály od horších, prvá vec, ktorú môžeme urobiť, je pridať RSI a druhý filter. Ak ste breakout obchodník, nedostatok hybnosti alebo divergencia na indikátore môže signalizovať falošný predstih, ak cena prekročí rozsah.
Ďalšou technikou na zlepšenie kvality signálu, ktorá je podľa mňa ešte efektívnejšia, je prepojenie kanála s kĺzavým priemerom. Ak ešte nemáme dostatok skúseností a nejde nám to "Prečítať informácie" z ukazovateľov, tu je situácia jednoduchá. Priemer ako RSI je náš dodatočný filter, ktorý to umožňuje rozdeliť scenár na stúpajúci alebo klesajúci trend. Keď je cena nadpriemerná, hľadáme len rozchod. V situácii, keď je cena pod priemerom, stačí rozložiť. Po pridaní strednej hodnoty k predchádzajúcemu príkladu to vyzerá takto. Počet signálov sa znížil, pričom sa zlepšila ich kvalita.
Zmena mierky a veľkosti položiek
Vždy existovala určitá kontroverzia okolo výberu správnej veľkosti pre pozíciu. Existuje nejaká metóda škálovania, ktorá vám môže pomôcť obchodovať za zlomy a sledovať trend. Nemalo by sa to zamieňať s pyramídovanie alebo mriežka. Na začiatku si vždy zadefinujeme maximálnu sumu, ktorú sme schopní viazať na jeden vstup. Škálovanie zahŕňa počiatočný vstup ako súčasť veľkosti cieľovej pozície a potom, ako sa cena pohybuje v smere, bude pridaná k pozícii a prenesená. zastaviť stratu aby sa ochránili súčasné zisky.
Napríklad, ak je maximálna veľkosť pozície 1 lot, počiatočný vstup môže byť 0.2 lotu, potom po presune zabezpečíme zisk, pridáme ďalších 0.2 lotu a tak ďalej, kým sa nedosiahne maximálna veľkosť alebo sa nepreruší take profit.
Tento prístup má dve výhody:
- pri falošnom bude dosiahnutý stop loss malý, pretože nezadáme okamžite maximálnu veľkosť pozície,
- ak máme pravdu a cena sa výrazne pohybuje smerom, ktorý predpokladáme, umožňuje nám to maximalizovať zisk.
Zanechať odpoveď